Сравнение HBF.TO с ENCL.TO
HBF.TO (Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged)) and ENCL.TO (Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD) are both exchange-traded funds - HBF.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest Portfolios Group, while ENCL.TO is a Oil & Gas fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past year, HBF.TO returned 25.20% vs 52.50% for ENCL.TO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. HBF.TO charges 0.75%/yr vs 1.86%/yr for ENCL.TO.
Доходность
Сравнение доходности HBF.TO и ENCL.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBF.TO показывает доходность 8.15%, что значительно ниже, чем у ENCL.TO с доходностью 36.58%.
HBF.TO
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 3.49%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 25.20%
- 3 года*
- 14.19%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- 11.18%
ENCL.TO
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 2.89%
- С начала года
- 36.58%
- 6 месяцев
- 32.07%
- 1 год
- 52.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBF.TO и ENCL.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HBF.TO Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) | 8.15% | 15.51% | 13.12% | 6.78% |
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | 36.58% | 14.97% | 20.32% | -3.43% |
Correlation
The correlation between HBF.TO and ENCL.TO is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2023 г. | 0.13 |
The correlation between HBF.TO and ENCL.TO shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HBF.TO и ENCL.TO
Секторы
HBF.TO
ENCL.TO
Технологии
-
Финансовые услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Энергетика
Здравоохранение
-
Сырьевые материалы
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
HBF.TO
ENCL.TO
-
Финансовые услуги
HBF.TO
ENCL.TO
-
Потребительский защитный сектор
HBF.TO
ENCL.TO
-
Коммуникационные услуги
HBF.TO
ENCL.TO
-
Потребительский циклический сектор
HBF.TO
ENCL.TO
-
Промышленность
HBF.TO
ENCL.TO
-
Энергетика
HBF.TO
ENCL.TO
Здравоохранение
HBF.TO
ENCL.TO
-
Сырьевые материалы
HBF.TO
-
ENCL.TO
-
Недвижимость
HBF.TO
-
ENCL.TO
-
Коммунальные услуги
HBF.TO
-
ENCL.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBF.TO vs. ENCL.TO — Ранг доходности на риск
HBF.TO
ENCL.TO
Сравнение HBF.TO c ENCL.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) (HBF.TO) и Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBF.TO | ENCL.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.51 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.25 | 4.91 | -1.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.35 | 17.58 | -4.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBF.TO | ENCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.46 | 2.98 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 1.27 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок HBF.TO и ENCL.TO
Максимальная просадка HBF.TO за все время составила -35.28%, что больше максимальной просадки ENCL.TO в -21.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBF.TO и ENCL.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBF.TO | ENCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.28% | -21.05% | -14.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.79% | -10.75% | +2.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.21% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.69% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.15% | -2.54% | +1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.77% | -3.95% | -2.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 3.00% | -1.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBF.TO и ENCL.TO
Текущая волатильность для Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) (HBF.TO) составляет 2.65%, в то время как у Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD (ENCL.TO) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что HBF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENCL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBF.TO | ENCL.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.65% | 7.30% | -4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.79% | 15.75% | -7.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.29% | 17.75% | -7.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 20.15% | -6.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.95% | 20.15% | -3.20% |
Сравнение комиссий HBF.TO и ENCL.TO
HBF.TO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии ENCL.TO в 1.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBF.TO и ENCL.TO
Дивидендная доходность HBF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 7.41%, что меньше доходности ENCL.TO в 13.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENCL.TO Global X Enhanced Canadian Oil and Gas Equity Covered Call ETF CAD | 13.35% | 17.14% | 18.56% | 4.68% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HBF.TO Harvest US Equity Leaders Income ETF Class A (CAD Hedged) | 7.41% | 7.27% | 7.48% | 7.52% | 7.75% | 5.62% | 6.34% | 6.57% | 7.72% | 6.86% | 7.54% | 7.74% |
Часто задаваемые вопросы
HBF.TO and ENCL.TO have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBF.TO is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBF.TO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.86% for ENCL.TO.
HBF.TO is categorized as Derivative Income, while ENCL.TO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Harvest Portfolios Group and Global X. Their fees differ too: 0.75% for HBF.TO and 1.86% for ENCL.TO.
Подберите оптимальное распределение для HBF.TO и ENCL.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор