Сравнение HBB.TO с HXEM.TO
HBB.TO (Global X Canadian Select Universe Bond Index Corporate Class ETF) and HXEM.TO (Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - HBB.TO is a Total Bond Market fund tracking the Solactive Canadian Select Universe Bond, while HXEM.TO is a Emerging Markets Equities fund tracking the Global X Emerging Markets Futures Roll Index (Total Return). Both are passively managed. Over the past 5 years, HBB.TO returned 0.35%/yr vs 9.54%/yr for HXEM.TO. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. HBB.TO charges 0.09%/yr vs 0.25%/yr for HXEM.TO.
Доходность
Сравнение доходности HBB.TO и HXEM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBB.TO показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у HXEM.TO с доходностью 27.69%.
HBB.TO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 1.33%
HXEM.TO
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- 7.85%
- С начала года
- 27.69%
- 6 месяцев
- 28.09%
- 1 год
- 53.57%
- 3 года*
- 24.04%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBB.TO и HXEM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBB.TO Global X Canadian Select Universe Bond Index Corporate Class ETF | 1.54% | 1.84% | 3.96% | 5.76% | -11.94% | -2.35% | -0.54% |
HXEM.TO Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF | 27.69% | 26.46% | 14.53% | 7.09% | -16.39% | -2.71% | 12.33% |
Correlation
The correlation between HBB.TO and HXEM.TO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г. | 0.09 |
The correlation between HBB.TO and HXEM.TO shifts across timeframes, from 0.09 (5 years) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов HBB.TO и HXEM.TO
Секторы
HBB.TO
HXEM.TO
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Технологии
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Недвижимость
HBB.TO
HXEM.TO
Сырьевые материалы
HBB.TO
-
HXEM.TO
-
Коммуникационные услуги
HBB.TO
-
HXEM.TO
-
Потребительский циклический сектор
HBB.TO
-
HXEM.TO
-
Потребительский защитный сектор
HBB.TO
-
HXEM.TO
-
Энергетика
HBB.TO
-
HXEM.TO
-
Финансовые услуги
HBB.TO
-
HXEM.TO
-
Здравоохранение
HBB.TO
-
HXEM.TO
-
Промышленность
HBB.TO
-
HXEM.TO
-
Технологии
HBB.TO
-
HXEM.TO
-
Коммунальные услуги
HBB.TO
-
HXEM.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBB.TO vs. HXEM.TO — Ранг доходности на риск
HBB.TO
HXEM.TO
Сравнение HBB.TO c HXEM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Canadian Select Universe Bond Index Corporate Class ETF (HBB.TO) и Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBB.TO | HXEM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.50 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 4.36 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 15.72 | -13.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBB.TO | HXEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 2.74 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.56 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.64 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок HBB.TO и HXEM.TO
Максимальная просадка HBB.TO за все время составила -18.23%, что меньше максимальной просадки HXEM.TO в -35.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBB.TO и HXEM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBB.TO | HXEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.23% | -35.00% | +16.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -12.34% | +9.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.56% | -15.40% | +9.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | -30.44% | +14.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -1.85% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -13.74% | +9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 3.42% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBB.TO и HXEM.TO
Текущая волатильность для Global X Canadian Select Universe Bond Index Corporate Class ETF (HBB.TO) составляет 1.58%, в то время как у Global X Emerging Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXEM.TO) волатильность равна 8.32%. Это указывает на то, что HBB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXEM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBB.TO | HXEM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 8.32% | -6.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.43% | 17.09% | -13.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 19.63% | -15.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 17.04% | -10.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.09% | 16.95% | -9.86% |
Сравнение комиссий HBB.TO и HXEM.TO
HBB.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HXEM.TO в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBB.TO и HXEM.TO
Ни HBB.TO, ни HXEM.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HBB.TO and HXEM.TO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBB.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBB.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for HXEM.TO.
HBB.TO is categorized as Total Bond Market, while HXEM.TO is Emerging Markets Equities. HBB.TO tracks Solactive Canadian Select Universe Bond, while HXEM.TO tracks Global X Emerging Markets Futures Roll Index (Total Return). Their fees differ too: 0.09% for HBB.TO and 0.25% for HXEM.TO.
Подберите оптимальное распределение для HBB.TO и HXEM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор