Сравнение HBB.TO с HXDM.TO
HBB.TO (Global X Canadian Select Universe Bond Index Corporate Class ETF) and HXDM.TO (Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - HBB.TO is a Total Bond Market fund tracking the Solactive Canadian Select Universe Bond, while HXDM.TO is a International Equity fund tracking the Global X EAFE Futures Roll Index (Total Return). Both are passively managed. Over the past 5 years, HBB.TO returned 0.35%/yr vs 10.68%/yr for HXDM.TO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. HBB.TO charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for HXDM.TO.
Доходность
Сравнение доходности HBB.TO и HXDM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBB.TO показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у HXDM.TO с доходностью 10.44%.
HBB.TO
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 0.98%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- 3.77%
- 5 лет*
- 0.35%
- 10 лет*
- 1.33%
HXDM.TO
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 4.92%
- С начала года
- 10.44%
- 6 месяцев
- 10.37%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBB.TO и HXDM.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBB.TO Global X Canadian Select Universe Bond Index Corporate Class ETF | 1.54% | 1.84% | 3.96% | 5.76% | -11.94% | -2.35% | 8.33% | 5.81% | 1.19% | 2.10% |
HXDM.TO Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF | 10.44% | 24.06% | 11.07% | 15.09% | -8.78% | 10.16% | 4.59% | 15.19% | -7.21% | 5.87% |
Correlation
The correlation between HBB.TO and HXDM.TO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2017 г. | 0.11 |
Over the past year, HBB.TO and HXDM.TO have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.
Сравнение распределения секторов HBB.TO и HXDM.TO
Секторы
HBB.TO
HXDM.TO
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
HBB.TO
HXDM.TO
Сырьевые материалы
HBB.TO
-
HXDM.TO
Коммуникационные услуги
HBB.TO
-
HXDM.TO
Потребительский циклический сектор
HBB.TO
-
HXDM.TO
Потребительский защитный сектор
HBB.TO
-
HXDM.TO
Энергетика
HBB.TO
-
HXDM.TO
Финансовые услуги
HBB.TO
-
HXDM.TO
Здравоохранение
HBB.TO
-
HXDM.TO
Промышленность
HBB.TO
-
HXDM.TO
Технологии
HBB.TO
-
HXDM.TO
Коммунальные услуги
HBB.TO
-
HXDM.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBB.TO vs. HXDM.TO — Ранг доходности на риск
HBB.TO
HXDM.TO
Сравнение HBB.TO c HXDM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Canadian Select Universe Bond Index Corporate Class ETF (HBB.TO) и Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HBB.TO | HXDM.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.27 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 1.96 | -1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.98 | 7.57 | -5.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBB.TO | HXDM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 | 1.50 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.76 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.59 | -0.29 |
Просадки
Сравнение просадок HBB.TO и HXDM.TO
Максимальная просадка HBB.TO за все время составила -18.23%, что меньше максимальной просадки HXDM.TO в -28.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBB.TO и HXDM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBB.TO | HXDM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.23% | -28.43% | +10.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -11.40% | +8.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.56% | -14.65% | +9.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | -23.87% | +7.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.23% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.91% | -1.36% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.58% | -4.74% | +0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.23% | 2.94% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBB.TO и HXDM.TO
Текущая волатильность для Global X Canadian Select Universe Bond Index Corporate Class ETF (HBB.TO) составляет 1.58%, в то время как у Global X Intl Developed Markets Equity Index Corporate Class ETF (HXDM.TO) волатильность равна 5.70%. Это указывает на то, что HBB.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXDM.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBB.TO | HXDM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.58% | 5.70% | -4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.43% | 12.55% | -9.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.43% | 14.91% | -10.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.54% | 14.07% | -7.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.09% | 15.42% | -8.33% |
Сравнение комиссий HBB.TO и HXDM.TO
HBB.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии HXDM.TO в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBB.TO и HXDM.TO
Ни HBB.TO, ни HXDM.TO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HBB.TO and HXDM.TO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBB.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBB.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for HXDM.TO.
HBB.TO is categorized as Total Bond Market, while HXDM.TO is International Equity. HBB.TO tracks Solactive Canadian Select Universe Bond, while HXDM.TO tracks Global X EAFE Futures Roll Index (Total Return). Their fees differ too: 0.09% for HBB.TO and 0.20% for HXDM.TO.
Подберите оптимальное распределение для HBB.TO и HXDM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор