PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAVGX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAVGX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Haverford Quality Growth Stock Fund (HAVGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

HAVGX управляется Haverford. Фонд был запущен 30 июн. 2004 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности HAVGX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Haverford Quality Growth Stock Fund (HAVGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAVGX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HAVGX
Haverford Quality Growth Stock Fund		-6.01%13.22%15.58%9.26%-7.97%24.40%15.35%33.26%-5.90%18.46%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-6.77%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, HAVGX показывает доходность -6.01%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции HAVGX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 10.74% против 13.23% соответственно.

HAVGX

1 день
0.24%
1 месяц
-7.51%
С начала года
-6.01%
6 месяцев
-4.59%
1 год
8.73%
3 года*
9.98%
5 лет*
8.21%
10 лет*
10.74%

FSKAX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
14.73%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Haverford Quality Growth Stock Fund

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с HAVGX:
HAVGX с VOOHAVGX с DGROHAVGX с IWQU.LHAVGX с FNSTXHAVGX с GQEIXHAVGX с FEQHXHAVGX с NWAUX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий HAVGX и FSKAX

HAVGX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

HAVGX
Haverford Quality Growth Stock Fund
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

HAVGX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAVGX
Ранг доходности на риск HAVGX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAVGX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAVGX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAVGX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAVGX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAVGX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAVGX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Haverford Quality Growth Stock Fund (HAVGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAVGXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.83

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.29

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.19

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

1.04

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.20

5.05

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAVGX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAVGX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSKAX равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAVGX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAVGXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.83

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.59

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.72

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.78

-0.34

Корреляция

Корреляция между HAVGX и FSKAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAVGX и FSKAX

Дивидендная доходность HAVGX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что больше доходности FSKAX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAVGX
Haverford Quality Growth Stock Fund		8.79%8.28%8.54%4.76%10.14%5.65%0.84%1.39%6.38%2.65%1.18%1.26%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.09%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок HAVGX и FSKAX

Максимальная просадка HAVGX за все время составила -50.37%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAVGX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

HAVGXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.37%

-35.01%

-15.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.55%

-12.42%

+1.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.65%

-25.39%

+3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.50%

-35.01%

+0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.68%

-8.92%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-4.05%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

2.57%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности HAVGX и FSKAX

Текущая волатильность для Haverford Quality Growth Stock Fund (HAVGX) составляет 3.28%, в то время как у Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) волатильность равна 4.42%. Это указывает на то, что HAVGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAVGXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

4.42%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.93%

9.40%

-2.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.04%

18.50%

-3.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.70%

17.38%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.01%

18.42%

-1.41%