Сравнение HAUS с IFGL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Residential REIT ETF (HAUS) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL).
HAUS и IFGL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAUS - это активно управляемый фонд от Armada ETF Advisors. Фонд был запущен 28 февр. 2022 г.. IFGL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed Real Estate ex-U.S. Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности HAUS и IFGL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAUS и IFGL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HAUS Residential REIT ETF | -3.10% | -1.14% | 15.93% | 13.14% | -22.47% |
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | -2.67% | 24.31% | -7.25% | 5.40% | -18.58% |
Доходность по периодам
С начала года, HAUS показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у IFGL с доходностью -2.67%.
HAUS
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- -7.88%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFGL
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -12.00%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -1.05%
- 1 год
- 17.76%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- 1.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAUS и IFGL
HAUS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IFGL в 0.48%.
Доходность на риск
HAUS vs. IFGL — Ранг доходности на риск
HAUS
IFGL
Сравнение HAUS c IFGL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Residential REIT ETF (HAUS) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAUS | IFGL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.47 | 1.24 | -1.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | 1.76 | -2.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.24 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.17 | -1.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 5.14 | -6.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAUS | IFGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.47 | 1.24 | -1.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.07 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | 0.04 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между HAUS и IFGL составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAUS и IFGL
Дивидендная доходность HAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности IFGL в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAUS Residential REIT ETF | 5.05% | 4.42% | 2.08% | 2.61% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IFGL iShares International Developed Real Estate ETF | 3.92% | 3.71% | 4.83% | 1.82% | 2.79% | 3.25% | 2.17% | 7.60% | 4.10% | 4.90% | 7.68% | 3.70% |
Просадки
Сравнение просадок HAUS и IFGL
Максимальная просадка HAUS за все время составила -35.91%, что меньше максимальной просадки IFGL в -67.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUS и IFGL.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAUS | IFGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.91% | -67.94% | +32.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -14.38% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.47% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.95% | -15.36% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.17% | -16.73% | -1.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.37% | 3.28% | +3.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAUS и IFGL
Текущая волатильность для Residential REIT ETF (HAUS) составляет 3.75%, в то время как у iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что HAUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAUS | IFGL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.75% | 6.49% | -2.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.66% | 9.61% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.99% | 14.41% | +2.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.68% | 16.16% | +3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 16.49% | +3.19% |