PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HAUS с IFGL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HAUS и IFGL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Residential REIT ETF (HAUS) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAUS и IFGL


2026 (YTD)2025202420232022
HAUS
Residential REIT ETF
-3.10%-1.14%15.93%13.14%-22.47%
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF
-2.67%24.31%-7.25%5.40%-18.58%

Доходность по периодам

С начала года, HAUS показывает доходность -3.10%, что значительно ниже, чем у IFGL с доходностью -2.67%.


HAUS

1 день
0.84%
1 месяц
-6.69%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-1.15%
1 год
-7.88%
3 года*
7.51%
5 лет*
10 лет*

IFGL

1 день
2.48%
1 месяц
-12.00%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-1.05%
1 год
17.76%
3 года*
6.31%
5 лет*
-1.19%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Residential REIT ETF

iShares International Developed Real Estate ETF

Сравнение комиссий HAUS и IFGL

HAUS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IFGL в 0.48%.


Доходность на риск

HAUS vs. IFGL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HAUS
Ранг доходности на риск HAUS: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAUS: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAUS: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAUS: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAUS: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAUS: 33
Ранг коэф-та Мартина

IFGL
Ранг доходности на риск IFGL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFGL: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFGL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFGL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFGL: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFGL: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAUS c IFGL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Residential REIT ETF (HAUS) и iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HAUSIFGLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.47

1.24

-1.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.54

1.76

-2.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.93

1.24

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.56

1.17

-1.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.14

5.14

-6.27

HAUS vs. IFGL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAUS на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа IFGL равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAUS и IFGL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HAUSIFGLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.47

1.24

-1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.04

-0.07

Корреляция

Корреляция между HAUS и IFGL составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HAUS и IFGL

Дивидендная доходность HAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности IFGL в 3.92%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAUS
Residential REIT ETF
5.05%4.42%2.08%2.61%2.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IFGL
iShares International Developed Real Estate ETF
3.92%3.71%4.83%1.82%2.79%3.25%2.17%7.60%4.10%4.90%7.68%3.70%

Просадки

Сравнение просадок HAUS и IFGL

Максимальная просадка HAUS за все время составила -35.91%, что меньше максимальной просадки IFGL в -67.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUS и IFGL.


Загрузка...

Показатели просадок


HAUSIFGLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.91%

-67.94%

+32.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.86%

-14.38%

+1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.95%

-15.36%

+1.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.17%

-16.73%

-1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.37%

3.28%

+3.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HAUS и IFGL

Текущая волатильность для Residential REIT ETF (HAUS) составляет 3.75%, в то время как у iShares International Developed Real Estate ETF (IFGL) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что HAUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFGL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HAUSIFGLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.75%

6.49%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

9.61%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.99%

14.41%

+2.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.68%

16.16%

+3.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

16.49%

+3.19%