PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HASGX с VISGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HASGX с VISGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX).

HASGX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г.. VISGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 21 мая 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности HASGX и VISGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HASGX и VISGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund		0.58%11.44%9.34%22.20%-25.60%9.40%38.54%42.39%-11.37%24.71%
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		0.23%8.18%14.80%22.91%-28.50%5.58%35.11%32.60%-5.81%21.78%

Доходность по периодам

С начала года, HASGX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у VISGX с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции HASGX превзошли акции VISGX по среднегодовой доходности: 11.71% против 10.31% соответственно.

HASGX

1 день
4.59%
1 месяц
-7.47%
С начала года
0.58%
6 месяцев
3.57%
1 год
25.38%
3 года*
11.60%
5 лет*
2.89%
10 лет*
11.71%

VISGX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.40%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.43%
1 год
20.03%
3 года*
12.25%
5 лет*
2.02%
10 лет*
10.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Small Cap Growth Fund

Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с HASGX:
HASGX с DGROHASGX с IVOGHASGX с VUGHASGX с FCPGXHASGX с USNQXHASGX с AMDVXHASGX с AVDV
Часто сравнивают с VISGX:
VISGX с AVUVVISGX с JATTXVISGX с VMGMXVISGX с SPYVISGX с VTSAXVISGX с FECGXVISGX с ESGYX

Сравнение комиссий HASGX и VISGX

HASGX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии VISGX в 0.19%.

HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

HASGX vs. VISGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HASGX
Ранг доходности на риск HASGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASGX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASGX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASGX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
VISGX
Ранг доходности на риск VISGX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISGX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISGX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISGX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISGX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISGX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HASGX c VISGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) и Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HASGXVISGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.84

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.33

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.38

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.44

5.51

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HASGX vs. VISGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HASGX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VISGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HASGX и VISGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HASGXVISGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.84

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.09

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.45

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.36

+0.03

Корреляция

Корреляция между HASGX и VISGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HASGX и VISGX

Дивидендная доходность HASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности VISGX в 0.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund		1.12%1.13%3.53%0.03%4.80%27.66%7.21%3.44%27.29%10.10%0.47%13.13%
VISGX
Vanguard Small Cap Growth Index Fund		0.40%0.33%0.42%0.56%0.46%0.23%0.35%0.47%0.65%0.71%0.97%0.84%

Просадки

Сравнение просадок HASGX и VISGX

Максимальная просадка HASGX за все время составила -54.33%, что меньше максимальной просадки VISGX в -58.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASGX и VISGX.

Загрузка...

Показатели просадок

HASGXVISGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.33%

-58.74%

+4.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-14.49%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.17%

-38.41%

+4.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.53%

-38.70%

+0.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-7.54%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.23%

-11.67%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.63%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности HASGX и VISGX

Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с Vanguard Small Cap Growth Index Fund (VISGX) с волатильностью 8.86%. Это указывает на то, что HASGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HASGXVISGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.36%

8.86%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

15.70%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.72%

24.53%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.22%

23.56%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.06%

22.92%

+0.14%