PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HASGX с SSCPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HASGX с SSCPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX).

HASGX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г.. SSCPX управляется Saratoga. Фонд был запущен 1 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности HASGX и SSCPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HASGX и SSCPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund		0.58%11.44%9.34%22.20%-25.60%9.40%38.54%42.39%-11.37%24.71%
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		1.17%6.41%10.79%15.16%-17.56%24.53%25.39%23.71%-16.14%15.58%

Доходность по периодам

С начала года, HASGX показывает доходность 0.58%, что значительно ниже, чем у SSCPX с доходностью 1.17%. За последние 10 лет акции HASGX превзошли акции SSCPX по среднегодовой доходности: 11.71% против 9.58% соответственно.

HASGX

1 день
4.59%
1 месяц
-7.47%
С начала года
0.58%
6 месяцев
3.57%
1 год
25.38%
3 года*
11.60%
5 лет*
2.89%
10 лет*
11.71%

SSCPX

1 день
3.90%
1 месяц
-5.97%
С начала года
1.17%
6 месяцев
0.35%
1 год
20.94%
3 года*
10.97%
5 лет*
4.36%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Small Cap Growth Fund

Saratoga Small Capitalization Portfolio

Часто сравнивают с HASGX:
HASGX с DGROHASGX с IVOGHASGX с VUGHASGX с FCPGXHASGX с AMDVXHASGX с USNQXHASGX с AVDV
Часто сравнивают с SSCPX:
SSCPX с FAMFXSSCPX с AOFIXSSCPX с PCSGXSSCPX с BDFIXSSCPX с TCMSXSSCPX с BSCFXSSCPX с ALMAX

Сравнение комиссий HASGX и SSCPX

HASGX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии SSCPX в 1.70%.

SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio
HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

HASGX vs. SSCPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HASGX
Ранг доходности на риск HASGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASGX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASGX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASGX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SSCPX
Ранг доходности на риск SSCPX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSCPX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSCPX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSCPX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSCPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSCPX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HASGX c SSCPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) и Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HASGXSSCPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.94

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

1.44

+0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.74

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.44

5.57

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HASGX vs. SSCPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HASGX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSCPX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HASGX и SSCPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HASGXSSCPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.94

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.20

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.42

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.37

+0.02

Корреляция

Корреляция между HASGX и SSCPX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HASGX и SSCPX

Дивидендная доходность HASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности SSCPX в 8.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund		1.12%1.13%3.53%0.03%4.80%27.66%7.21%3.44%27.29%10.10%0.47%13.13%
SSCPX
Saratoga Small Capitalization Portfolio		8.91%9.02%11.37%0.00%10.18%24.67%0.02%0.00%17.42%0.00%0.00%58.90%

Просадки

Сравнение просадок HASGX и SSCPX

Максимальная просадка HASGX за все время составила -54.33%, примерно равная максимальной просадке SSCPX в -53.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASGX и SSCPX.

Загрузка...

Показатели просадок

HASGXSSCPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.33%

-53.65%

-0.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-11.83%

-2.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.17%

-27.78%

-6.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.53%

-43.59%

+5.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-8.09%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.23%

-10.30%

+0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

3.69%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности HASGX и SSCPX

Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с Saratoga Small Capitalization Portfolio (SSCPX) с волатильностью 8.57%. Это указывает на то, что HASGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSCPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HASGXSSCPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.36%

8.57%

+0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

15.33%

+0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.72%

22.69%

+2.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.22%

22.17%

+1.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.06%

22.93%

+0.13%