PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HASGX с QISGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HASGX с QISGX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) и Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX).

HASGX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г.. QISGX управляется Federated. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности HASGX и QISGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) и Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HASGX и QISGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund		1.49%11.44%9.34%22.20%-25.60%9.40%38.54%42.39%-11.37%24.71%
QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund		-3.30%17.72%15.63%19.63%-27.94%18.14%29.91%21.14%-6.33%25.17%

Доходность по периодам

С начала года, HASGX показывает доходность 1.49%, что значительно выше, чем у QISGX с доходностью -3.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции HASGX имеют среднегодовую доходность 11.81%, а акции QISGX немного отстают с 11.53%.

HASGX

1 день
0.90%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.49%
6 месяцев
3.89%
1 год
23.84%
3 года*
11.93%
5 лет*
3.08%
10 лет*
11.81%

QISGX

1 день
4.16%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-0.83%
1 год
28.16%
3 года*
13.63%
5 лет*
4.72%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Small Cap Growth Fund

Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с HASGX:
HASGX с DGROHASGX с IVOGHASGX с VUGHASGX с FCPGXHASGX с USNQXHASGX с AMDVXHASGX с AVDV
Часто сравнивают с QISGX:
QISGX с TILIXQISGX с MAGKXQISGX с PXQSXQISGX с BEARXQISGX с ETEGXQISGX с KAUFXQISGX с CMCIX

Сравнение комиссий HASGX и QISGX

HASGX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии QISGX в 0.89%.

QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund
HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

HASGX vs. QISGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HASGX
Ранг доходности на риск HASGX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASGX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASGX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASGX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASGX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASGX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
QISGX
Ранг доходности на риск QISGX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QISGX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QISGX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QISGX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QISGX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QISGX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HASGX c QISGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) и Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HASGXQISGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

1.27

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.63

1.90

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.27

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.84

+0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

6.52

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HASGX vs. QISGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HASGX на текущий момент составляет 1.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QISGX равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HASGX и QISGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HASGXQISGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.27

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.19

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.47

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.35

+0.04

Корреляция

Корреляция между HASGX и QISGX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HASGX и QISGX

Дивидендная доходность HASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности QISGX в 4.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund		1.11%1.13%3.53%0.03%4.80%27.66%7.21%3.44%27.29%10.10%0.47%13.13%
QISGX
Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund		4.05%3.91%0.00%0.05%3.63%29.34%0.45%0.00%7.03%5.09%1.61%18.51%

Просадки

Сравнение просадок HASGX и QISGX

Максимальная просадка HASGX за все время составила -54.33%, что меньше максимальной просадки QISGX в -60.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASGX и QISGX.

Загрузка...

Показатели просадок

HASGXQISGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.33%

-60.75%

+6.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.93%

-13.23%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.17%

-38.60%

+4.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.53%

-45.08%

+6.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.11%

-9.62%

+1.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.23%

-13.99%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

3.73%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности HASGX и QISGX

Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) имеет более высокую волатильность в 9.22% по сравнению с Federated Hermes MDT Small Cap Growth Fund (QISGX) с волатильностью 8.17%. Это указывает на то, что HASGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QISGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HASGXQISGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.22%

8.17%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.55%

16.54%

-0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.65%

22.52%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.21%

24.48%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.06%

24.65%

-1.59%