PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HASGX с HNACX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HASGX с HNACX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) и Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX).

HASGX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г.. HNACX управляется Harbor.

Доходность

Сравнение доходности HASGX и HNACX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) и Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HASGX и HNACX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund		0.58%11.44%9.34%22.20%-25.60%9.40%38.54%42.39%-11.37%24.32%
HNACX
Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class		-10.93%14.04%46.43%53.86%-37.67%15.43%54.82%33.53%-1.24%35.33%

Доходность по периодам

С начала года, HASGX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у HNACX с доходностью -10.93%.

HASGX

1 день
4.59%
1 месяц
-7.47%
С начала года
0.58%
6 месяцев
3.57%
1 год
25.38%
3 года*
11.60%
5 лет*
2.89%
10 лет*
11.71%

HNACX

1 день
3.72%
1 месяц
-5.54%
С начала года
-10.93%
6 месяцев
-10.65%
1 год
12.16%
3 года*
24.59%
5 лет*
10.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Small Cap Growth Fund

Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class

Часто сравнивают с HASGX:
HASGX с DGROHASGX с IVOGHASGX с VUGHASGX с FCPGXHASGX с USNQXHASGX с AMDVXHASGX с AVDV
Часто сравнивают с HNACX:
HNACX с FCNTXHNACX с FXAIXHNACX с VFIAXHNACX с SPYHNACX с VOOHNACX с VUGHNACX с VFAIX

Сравнение комиссий HASGX и HNACX

HASGX берет комиссию в 0.87%, что несколько больше комиссии HNACX в 0.57%.

HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund
HNACX
Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class

Доходность на риск

HASGX vs. HNACX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HASGX
Ранг доходности на риск HASGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASGX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASGX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASGX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
HNACX
Ранг доходности на риск HNACX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HNACX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HNACX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HNACX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HNACX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HNACX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HASGX c HNACX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) и Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HASGXHNACXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.64

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

0.99

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.14

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

0.71

+0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.44

2.34

+4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HASGX vs. HNACX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HASGX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа HNACX равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HASGX и HNACX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HASGXHNACXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.64

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.42

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.71

-0.32

Корреляция

Корреляция между HASGX и HNACX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HASGX и HNACX

Дивидендная доходность HASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности HNACX в 12.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund		1.12%1.13%3.53%0.03%4.80%27.66%7.21%3.44%27.29%10.10%0.47%13.13%
HNACX
Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class		12.57%11.19%21.66%0.00%0.00%18.62%12.25%8.97%11.07%11.64%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HASGX и HNACX

Максимальная просадка HASGX за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки HNACX в -43.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASGX и HNACX.

Загрузка...

Показатели просадок

HASGXHNACXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.33%

-43.46%

-10.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-17.94%

+3.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.17%

-43.46%

+9.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-14.89%

+5.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.23%

-9.67%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

5.44%

-1.88%

Волатильность

Сравнение волатильности HASGX и HNACX

Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с Harbor Capital Appreciation Fund Retirement Class (HNACX) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что HASGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HNACX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HASGXHNACXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.36%

6.99%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

13.12%

+2.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.72%

20.42%

+4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.22%

25.91%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.06%

25.02%

-1.96%