PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HASGX с CMCIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HASGX с CMCIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX).

HASGX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 нояб. 2000 г.. CMCIX - это активно управляемый фонд от Calvert Research and Management. Фонд был запущен 29 июл. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HASGX и CMCIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HASGX и CMCIX

2026 (YTD)202520242023
HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund		0.58%11.44%9.34%10.65%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		-2.54%-5.28%10.46%7.81%

Доходность по периодам

С начала года, HASGX показывает доходность 0.58%, что значительно выше, чем у CMCIX с доходностью -2.54%.

HASGX

1 день
4.59%
1 месяц
-7.47%
С начала года
0.58%
6 месяцев
3.57%
1 год
25.38%
3 года*
11.60%
5 лет*
2.89%
10 лет*
11.71%

CMCIX

1 день
2.28%
1 месяц
-7.32%
С начала года
-2.54%
6 месяцев
-4.96%
1 год
-4.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Small Cap Growth Fund

Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I

Часто сравнивают с HASGX:
HASGX с DGROHASGX с IVOGHASGX с VUGHASGX с FCPGXHASGX с USNQXHASGX с AMDVXHASGX с AVDV
Часто сравнивают с CMCIX:
CMCIX с BIASXCMCIX с FGROXCMCIX с WBSIXCMCIX с BUFOXCMCIX с QUASXCMCIX с VSGIXCMCIX с BSCFX

Сравнение комиссий HASGX и CMCIX

HASGX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии CMCIX в 1.26%.

CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I
HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

HASGX vs. CMCIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HASGX
Ранг доходности на риск HASGX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASGX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASGX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASGX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASGX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CMCIX
Ранг доходности на риск CMCIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMCIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMCIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMCIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMCIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMCIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HASGX c CMCIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) и Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HASGXCMCIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

-0.19

+1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.57

-0.14

+1.71

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.98

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

-0.27

+1.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.44

-0.68

+7.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HASGX vs. CMCIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HASGX на текущий момент составляет 1.03, что выше коэффициента Шарпа CMCIX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HASGX и CMCIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HASGXCMCIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

-0.19

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.23

+0.16

Корреляция

Корреляция между HASGX и CMCIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HASGX и CMCIX

Дивидендная доходность HASGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности CMCIX в 4.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HASGX
Harbor Small Cap Growth Fund		1.12%1.13%3.53%0.03%4.80%27.66%7.21%3.44%27.29%10.10%0.47%13.13%
CMCIX
Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I		4.36%4.25%7.13%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HASGX и CMCIX

Максимальная просадка HASGX за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки CMCIX в -21.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASGX и CMCIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HASGXCMCIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.33%

-21.50%

-32.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.11%

-12.55%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.17%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.94%

-14.52%

+5.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.23%

-6.17%

-4.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.56%

4.94%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности HASGX и CMCIX

Harbor Small Cap Growth Fund (HASGX) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с Calvert Small/Mid-Cap Fund Class I (CMCIX) с волатильностью 5.32%. Это указывает на то, что HASGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HASGXCMCIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.36%

5.32%

+4.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

10.78%

+4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.72%

19.29%

+5.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.22%

16.66%

+6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.06%

16.66%

+6.40%