Сравнение HASCX с SSLCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX).
HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г.. SSLCX управляется DWS. Фонд был запущен 14 июл. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности HASCX и SSLCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HASCX и SSLCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 11.47% | 3.78% | 10.93% | 15.18% | -9.59% | 14.55% | 13.15% | 28.97% | -16.16% | 21.63% |
SSLCX DWS Small Cap Core Fund | 0.38% | 4.99% | 9.85% | 13.09% | -13.53% | 41.16% | 14.65% | 21.72% | -14.28% | 11.63% |
Доходность по периодам
С начала года, HASCX показывает доходность 11.47%, что значительно выше, чем у SSLCX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции HASCX превзошли акции SSLCX по среднегодовой доходности: 10.57% против 9.91% соответственно.
HASCX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -6.39%
- С начала года
- 11.47%
- 6 месяцев
- 14.12%
- 1 год
- 27.99%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 10.57%
SSLCX
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -4.19%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- -2.10%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 5.62%
- 10 лет*
- 9.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HASCX и SSLCX
HASCX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии SSLCX в 0.95%.
Доходность на риск
HASCX vs. SSLCX — Ранг доходности на риск
HASCX
SSLCX
Сравнение HASCX c SSLCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) и DWS Small Cap Core Fund (SSLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HASCX | SSLCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.50 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.85 | 0.81 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.11 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 0.62 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | 2.03 | +5.46 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HASCX | SSLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.33 | 0.50 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.32 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.47 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.37 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между HASCX и SSLCX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HASCX и SSLCX
Дивидендная доходность HASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности SSLCX в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HASCX Harbor Small Cap Value Fund | 3.06% | 3.41% | 0.62% | 6.99% | 7.25% | 5.64% | 0.43% | 1.41% | 11.18% | 1.98% | 0.36% | 3.98% |
SSLCX DWS Small Cap Core Fund | 1.20% | 1.21% | 1.52% | 0.68% | 1.07% | 1.67% | 0.35% | 0.16% | 5.99% | 5.78% | 0.60% | 8.42% |
Просадки
Сравнение просадок HASCX и SSLCX
Максимальная просадка HASCX за все время составила -58.90%, что меньше максимальной просадки SSLCX в -63.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASCX и SSLCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HASCX | SSLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.90% | -63.14% | +4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.64% | -10.06% | -4.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.34% | -22.57% | -5.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.15% | -48.07% | +5.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.10% | -5.55% | -1.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.18% | -11.38% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.81% | 3.09% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности HASCX и SSLCX
Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) имеет более высокую волатильность в 7.91% по сравнению с DWS Small Cap Core Fund (SSLCX) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что HASCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HASCX | SSLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.91% | 4.67% | +3.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 11.01% | +3.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.62% | 17.54% | +4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.68% | 17.64% | +3.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.82% | 21.06% | +1.76% |