PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HASCX с HAONX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HASCX с HAONX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) и Harbor Overseas Fund (HAONX).

HASCX управляется Harbor. Фонд был запущен 14 дек. 2001 г.. HAONX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мар. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности HASCX и HAONX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) и Harbor Overseas Fund (HAONX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HASCX и HAONX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		11.47%3.78%10.93%15.18%-9.59%14.55%13.15%12.54%
HAONX
Harbor Overseas Fund		1.84%35.31%10.99%13.29%-15.53%18.70%12.93%9.22%

Доходность по периодам

С начала года, HASCX показывает доходность 11.47%, что значительно выше, чем у HAONX с доходностью 1.84%.

HASCX

1 день
3.10%
1 месяц
-6.39%
С начала года
11.47%
6 месяцев
14.12%
1 год
27.99%
3 года*
11.89%
5 лет*
5.75%
10 лет*
10.57%

HAONX

1 день
3.31%
1 месяц
-6.74%
С начала года
1.84%
6 месяцев
7.22%
1 год
27.05%
3 года*
18.66%
5 лет*
9.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Small Cap Value Fund

Harbor Overseas Fund

Часто сравнивают с HASCX:
HASCX с IWOHASCX с VTSAXHASCX с SPYHASCX с VDIGXHASCX с IVOGHASCX с HAMVXHASCX с XSVM
Часто сравнивают с HAONX:
HAONX с ARTKXHAONX с HAVLXHAONX с HAINXHAONX с HABDXHAONX с HMCNXHAONX с PPYPXHAONX с GSINX

Сравнение комиссий HASCX и HAONX

HASCX берет комиссию в 0.87%, что меньше комиссии HAONX в 1.21%.

HAONX
Harbor Overseas Fund
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund

Доходность на риск

HASCX vs. HAONX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HASCX
Ранг доходности на риск HASCX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HASCX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HASCX: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HASCX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HASCX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HASCX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
HAONX
Ранг доходности на риск HAONX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAONX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAONX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAONX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAONX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAONX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HASCX c HAONX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) и Harbor Overseas Fund (HAONX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HASCXHAONXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.33

1.59

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.09

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.31

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.95

2.21

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.48

8.20

-0.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HASCX vs. HAONX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HASCX на текущий момент составляет 1.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HAONX равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HASCX и HAONX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HASCXHAONXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.33

1.59

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.63

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.66

-0.23

Корреляция

Корреляция между HASCX и HAONX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HASCX и HAONX

Дивидендная доходность HASCX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что больше доходности HAONX в 2.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HASCX
Harbor Small Cap Value Fund		3.06%3.41%0.62%6.99%7.25%5.64%0.43%1.41%11.18%1.98%0.36%3.98%
HAONX
Harbor Overseas Fund		2.39%2.43%2.12%1.67%2.41%10.30%1.06%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HASCX и HAONX

Максимальная просадка HASCX за все время составила -58.90%, что больше максимальной просадки HAONX в -31.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HASCX и HAONX.

Загрузка...

Показатели просадок

HASCXHAONXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.90%

-31.95%

-26.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.64%

-11.72%

-2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.34%

-29.05%

+0.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-8.58%

+1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.18%

-6.53%

-1.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.81%

3.17%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности HASCX и HAONX

Harbor Small Cap Value Fund (HASCX) и Harbor Overseas Fund (HAONX) имеют волатильность 7.91% и 8.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HASCXHAONXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.91%

8.20%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

11.81%

+2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.62%

17.20%

+4.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.68%

15.80%

+4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.82%

17.22%

+5.60%