Сравнение HAPS с AGGS
HAPS (Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF) and AGGS (Harbor Disciplined Bond ETF) are both exchange-traded funds - HAPS is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Human Capital Factor Small Cap Index - Benchmark TR Gross, while AGGS is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Harbor. HAPS is passively managed, while AGGS is actively managed. Over the past year, HAPS returned 30.58% vs 5.04% for AGGS. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. HAPS charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for AGGS.
Доходность
Сравнение доходности HAPS и AGGS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAPS показывает доходность 15.94%, что значительно выше, чем у AGGS с доходностью 0.99%.
HAPS
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- 5.44%
- С начала года
- 15.94%
- 6 месяцев
- 13.47%
- 1 год
- 30.58%
- 3 года*
- 13.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AGGS
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 1.28%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HAPS и AGGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HAPS Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF | 15.94% | 8.35% | 10.97% |
AGGS Harbor Disciplined Bond ETF | 0.99% | 7.40% | 4.56% |
Correlation
The correlation between HAPS and AGGS is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAPS vs. AGGS — Ранг доходности на риск
HAPS
AGGS
Сравнение HAPS c AGGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) и Harbor Disciplined Bond ETF (AGGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAPS | AGGS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.23 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 1.78 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.39 | 5.03 | +5.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAPS и AGGS
Максимальная просадка HAPS за все время составила -27.44%, что больше максимальной просадки AGGS в -4.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAPS и AGGS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAPS | AGGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.44% | -4.66% | -22.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.01% | -2.84% | -7.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.78% | +0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.03% | -1.18% | -4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.95% | 1.00% | +1.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAPS и AGGS
Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF (HAPS) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Harbor Disciplined Bond ETF (AGGS) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что HAPS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AGGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAPS | AGGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.05% | 0.95% | +3.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 2.75% | +9.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.10% | 3.93% | +13.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.74% | 4.65% | +16.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.74% | 4.65% | +16.09% |
Сравнение комиссий HAPS и AGGS
HAPS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AGGS в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAPS и AGGS
Дивидендная доходность HAPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности AGGS в 5.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AGGS Harbor Disciplined Bond ETF | 5.17% | 5.43% | 3.38% | 0.00% |
HAPS Harbor Human Capital Factor US Small Cap ETF | 0.49% | 0.57% | 0.72% | 0.42% |
Часто задаваемые вопросы
HAPS and AGGS have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HAPS has higher volatility (4.05%) compared to AGGS (0.95%). In terms of maximum drawdown, HAPS dropped -27.44% vs AGGS's -4.66%.
On 1-year performance, HAPS leads with 30.58% vs 5.04% for AGGS. On fees, AGGS is cheaper at 0.35% per year. On volatility, AGGS has been the lower-risk option at 0.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HAPS has performed better with a 30.58% return vs 5.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AGGS is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for HAPS.
AGGS has the higher dividend yield at 5.17%, compared with 0.49% for HAPS.
HAPS is categorized as Small Cap Blend Equities, while AGGS is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.60% for HAPS and 0.35% for AGGS.
HAPS currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAPS и AGGS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор