PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAONX с KGIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAONX с KGIIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Overseas Fund (HAONX) и Kopernik International Fund (KGIIX).

HAONX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мар. 2019 г.. KGIIX управляется Kopernik. Фонд был запущен 29 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности HAONX и KGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Overseas Fund (HAONX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAONX и KGIIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HAONX
Harbor Overseas Fund		1.84%35.31%10.99%13.29%-15.53%18.70%12.93%9.22%
KGIIX
Kopernik International Fund		8.08%54.97%-7.01%13.86%-14.05%16.62%18.94%11.02%

Доходность по периодам

С начала года, HAONX показывает доходность 1.84%, что значительно ниже, чем у KGIIX с доходностью 8.08%.

HAONX

1 день
3.31%
1 месяц
-6.74%
С начала года
1.84%
6 месяцев
7.22%
1 год
27.05%
3 года*
18.66%
5 лет*
9.93%
10 лет*
—

KGIIX

1 день
2.03%
1 месяц
-5.78%
С начала года
8.08%
6 месяцев
14.91%
1 год
47.51%
3 года*
18.70%
5 лет*
10.47%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Overseas Fund

Kopernik International Fund

Часто сравнивают с HAONX:
HAONX с ARTKXHAONX с HAVLXHAONX с HAINXHAONX с HABDXHAONX с HMCNXHAONX с PPYPXHAONX с GSINX
Часто сравнивают с KGIIX:
KGIIX с QMNNXKGIIX с DEMIXKGIIX с AVALXKGIIX с TIBAXKGIIX с TIBIXKGIIX с FSELXKGIIX с GSIMX

Сравнение комиссий HAONX и KGIIX

HAONX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии KGIIX в 1.04%.

HAONX
Harbor Overseas Fund
KGIIX
Kopernik International Fund

Доходность на риск

HAONX vs. KGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAONX
Ранг доходности на риск HAONX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAONX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAONX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAONX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAONX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAONX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
KGIIX
Ранг доходности на риск KGIIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGIIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGIIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGIIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAONX c KGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Overseas Fund (HAONX) и Kopernik International Fund (KGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAONXKGIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

3.56

-1.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

4.34

-2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.65

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

5.30

-3.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

19.59

-11.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAONX vs. KGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAONX на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа KGIIX равного 3.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAONX и KGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAONXKGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

3.56

-1.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.80

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.94

-0.27

Корреляция

Корреляция между HAONX и KGIIX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAONX и KGIIX

Дивидендная доходность HAONX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности KGIIX в 13.20%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
HAONX
Harbor Overseas Fund		2.39%2.43%2.12%1.67%2.41%10.30%1.06%2.13%0.00%0.00%0.00%
KGIIX
Kopernik International Fund		13.20%14.26%0.48%12.56%2.46%5.77%2.89%2.50%1.19%1.35%0.33%

Просадки

Сравнение просадок HAONX и KGIIX

Максимальная просадка HAONX за все время составила -31.95%, что больше максимальной просадки KGIIX в -27.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAONX и KGIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HAONXKGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.95%

-27.81%

-4.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-8.76%

-2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.05%

-27.81%

-1.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-5.78%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-6.15%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.37%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности HAONX и KGIIX

Harbor Overseas Fund (HAONX) имеет более высокую волатильность в 8.20% по сравнению с Kopernik International Fund (KGIIX) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что HAONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAONXKGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

5.35%

+2.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

10.93%

+0.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

13.41%

+3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

13.21%

+2.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

12.75%

+4.47%