PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAONX с FSGEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAONX с FSGEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Overseas Fund (HAONX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX).

HAONX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мар. 2019 г.. FSGEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 сент. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности HAONX и FSGEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Overseas Fund (HAONX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAONX и FSGEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HAONX
Harbor Overseas Fund		1.84%35.31%10.99%13.29%-15.53%18.70%12.93%9.22%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		1.75%32.99%5.34%15.56%-15.75%7.77%10.75%10.72%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HAONX показывает доходность 1.84%, а FSGEX немного ниже – 1.75%.

HAONX

1 день
3.31%
1 месяц
-6.74%
С начала года
1.84%
6 месяцев
7.22%
1 год
27.05%
3 года*
18.66%
5 лет*
9.93%
10 лет*
—

FSGEX

1 день
2.99%
1 месяц
-6.85%
С начала года
1.75%
6 месяцев
6.01%
1 год
26.91%
3 года*
15.45%
5 лет*
7.34%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Overseas Fund

Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Часто сравнивают с HAONX:
HAONX с ARTKXHAONX с HAVLXHAONX с HABDXHAONX с HAINXHAONX с HMCNXHAONX с GSINXHAONX с PPYPX
Часто сравнивают с FSGEX:
FSGEX с FSGGXFSGEX с VEUFSGEX с FINVXFSGEX с FXAIXFSGEX с FTIHXFSGEX с SPYFSGEX с FSPGX

Сравнение комиссий HAONX и FSGEX

HAONX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии FSGEX в 0.01%.

HAONX
Harbor Overseas Fund
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund

Доходность на риск

HAONX vs. FSGEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAONX
Ранг доходности на риск HAONX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAONX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAONX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAONX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAONX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAONX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FSGEX
Ранг доходности на риск FSGEX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGEX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGEX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGEX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAONX c FSGEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Overseas Fund (HAONX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAONXFSGEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.70

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

2.26

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.21

2.36

-0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.20

9.13

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAONX vs. FSGEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAONX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSGEX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAONX и FSGEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAONXFSGEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.70

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.49

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.37

+0.29

Корреляция

Корреляция между HAONX и FSGEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAONX и FSGEX

Дивидендная доходность HAONX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности FSGEX в 2.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAONX
Harbor Overseas Fund		2.39%2.43%2.12%1.67%2.41%10.30%1.06%2.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSGEX
Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund		2.97%3.02%2.98%2.90%2.78%2.59%1.68%2.10%2.86%2.48%2.56%2.61%

Просадки

Сравнение просадок HAONX и FSGEX

Максимальная просадка HAONX за все время составила -31.95%, что меньше максимальной просадки FSGEX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAONX и FSGEX.

Загрузка...

Показатели просадок

HAONXFSGEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.95%

-34.74%

+2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.72%

-11.24%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.05%

-29.66%

+0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.58%

-8.59%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.53%

-8.51%

+1.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.17%

2.90%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности HAONX и FSGEX

Harbor Overseas Fund (HAONX) и Fidelity Series Global ex U.S. Index Fund (FSGEX) имеют волатильность 8.20% и 7.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAONXFSGEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.20%

7.91%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

11.22%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

16.32%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

15.20%

+0.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

16.14%

+1.08%