Сравнение HAGHY с SMR
HAGHY (Hensoldt AG) and SMR (NuScale Power Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — HAGHY in Aerospace & Defense, SMR in Specialty Industrial Machinery. Over the past 3 years, HAGHY returned 41.89%/yr vs 5.43%/yr for SMR. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HAGHY и SMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAGHY показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у SMR с доходностью -30.20%.
HAGHY
- 1 день
- -5.73%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- -19.16%
- 3 года*
- 41.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMR
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -17.99%
- С начала года
- -30.20%
- 6 месяцев
- -46.07%
- 1 год
- -74.52%
- 3 года*
- 5.43%
- 5 лет*
- -0.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HAGHY и SMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HAGHY Hensoldt AG | 1.44% | 144.40% | 31.10% | 15.83% | -17.04% |
SMR NuScale Power Corporation | -30.20% | -20.97% | 444.98% | -67.93% | 1.99% |
Correlation
The correlation between HAGHY and SMR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2022 г. | 0.06 |
The correlation between HAGHY and SMR shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HAGHY:
$20.71B
SMR:
$3.16B
HAGHY:
€0.08
SMR:
-$2.02
HAGHY:
3.80
SMR:
104.42
HAGHY:
18.28
SMR:
2.71
HAGHY:
€2.55B
SMR:
$18.10M
HAGHY:
€535.68M
SMR:
$4.45M
HAGHY:
€413.05M
SMR:
-$696.20M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAGHY vs. SMR — Ранг доходности на риск
HAGHY
SMR
Сравнение HAGHY c SMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hensoldt AG (HAGHY) и NuScale Power Corporation (SMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAGHY | SMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.87 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.91 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | -1.32 | +0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAGHY и SMR
Максимальная просадка HAGHY за все время составила -42.91%, что меньше максимальной просадки SMR в -87.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAGHY и SMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAGHY | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.91% | -87.47% | +44.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.91% | -82.86% | +39.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.91% | -82.86% | +39.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -87.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.77% | -81.49% | +46.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.42% | -35.08% | +14.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.00% | 57.39% | -31.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAGHY и SMR
Текущая волатильность для Hensoldt AG (HAGHY) составляет 17.33%, в то время как у NuScale Power Corporation (SMR) волатильность равна 28.93%. Это указывает на то, что HAGHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAGHY | SMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.33% | 28.93% | -11.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.88% | 69.57% | -28.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.56% | 102.59% | -47.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.61% | 93.50% | -36.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.61% | 89.31% | -32.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAGHY и SMR
Дивидендная доходность HAGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как SMR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HAGHY Hensoldt AG | 0.74% | 0.63% | 1.20% | 1.19% | 1.10% |
SMR NuScale Power Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HAGHY и SMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hensoldt AG и NuScale Power Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HAGHY and SMR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMR has higher volatility (28.93%) compared to HAGHY (17.33%). In terms of maximum drawdown, HAGHY dropped -42.91% vs SMR's -87.47%.
HAGHY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAGHY и SMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор