Сравнение HAGHY с SAFRY
HAGHY (Hensoldt AG) and SAFRY (Safran SA) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, HAGHY returned 41.89%/yr vs 34.38%/yr for SAFRY. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HAGHY и SAFRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAGHY показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у SAFRY с доходностью 2.56%.
HAGHY
- 1 день
- -5.73%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- -19.16%
- 3 года*
- 41.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SAFRY
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- 9.01%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 22.54%
- 3 года*
- 34.38%
- 5 лет*
- 19.82%
- 10 лет*
- 20.00%
Сравнение доходности по годам HAGHY и SAFRY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HAGHY Hensoldt AG | 1.44% | 144.40% | 31.10% | 15.83% | -17.04% |
SAFRY Safran SA | 2.56% | 61.48% | 24.75% | 42.67% | 9.20% |
Correlation
The correlation between HAGHY and SAFRY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2022 г. | 0.26 |
The correlation between HAGHY and SAFRY shifts across timeframes, from 0.26 (all time) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HAGHY:
$20.71B
SAFRY:
$147.50B
HAGHY:
€0.08
SAFRY:
€3.89
HAGHY:
98.02
SAFRY:
19.63
HAGHY:
2.19
SAFRY:
0.01
HAGHY:
3.80
SAFRY:
2.17
HAGHY:
18.28
SAFRY:
8.59
HAGHY:
€2.55B
SAFRY:
€58.78B
HAGHY:
€535.68M
SAFRY:
€22.83B
HAGHY:
€413.05M
SAFRY:
€6.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAGHY vs. SAFRY — Ранг доходности на риск
HAGHY
SAFRY
Сравнение HAGHY c SAFRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hensoldt AG (HAGHY) и Safran SA (SAFRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAGHY | SAFRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.13 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.81 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 2.06 | -2.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAGHY и SAFRY
Максимальная просадка HAGHY за все время составила -42.91%, что меньше максимальной просадки SAFRY в -65.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAGHY и SAFRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAGHY | SAFRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.91% | -65.58% | +22.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.91% | -24.57% | -18.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.91% | -24.57% | -18.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -65.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.77% | -12.89% | -21.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.42% | -12.25% | -8.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.00% | 9.60% | +16.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAGHY и SAFRY
Hensoldt AG (HAGHY) имеет более высокую волатильность в 17.33% по сравнению с Safran SA (SAFRY) с волатильностью 11.51%. Это указывает на то, что HAGHY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SAFRY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAGHY | SAFRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.33% | 11.51% | +5.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.88% | 28.81% | +12.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.56% | 32.78% | +22.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.61% | 29.83% | +26.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.61% | 35.32% | +21.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAGHY и SAFRY
Дивидендная доходность HAGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности SAFRY в 1.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAGHY Hensoldt AG | 0.74% | 0.63% | 1.20% | 1.19% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SAFRY Safran SA | 1.11% | 0.93% | 1.09% | 0.83% | 0.42% | 0.43% | 0.00% | 1.32% | 1.60% | 1.60% | 4.16% | 1.98% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HAGHY и SAFRY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hensoldt AG и Safran SA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HAGHY и SAFRY
HAGHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hensoldt AG сообщила о валовой прибыли в 69.00M при выручке в 496.00M, что соответствует валовой рентабельности в 13.9%.
SAFRY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safran SA сообщила о валовой прибыли в 1.96B при выручке в 16.20B, что соответствует валовой рентабельности в 12.1%.
HAGHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hensoldt AG сообщила об операционной прибыли в -4.00M при выручке в 496.00M, что соответствует операционной рентабельности -0.8%.
SAFRY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safran SA сообщила об операционной прибыли в 1.91B при выручке в 16.20B, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
HAGHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hensoldt AG сообщила о чистой прибыли в -19.00M при выручке в 496.00M, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
SAFRY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Safran SA сообщила о чистой прибыли в 2.12B при выручке в 16.20B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
HAGHY and SAFRY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HAGHY has higher volatility (17.33%) compared to SAFRY (11.51%). In terms of maximum drawdown, HAGHY dropped -42.91% vs SAFRY's -65.58%.
SAFRY currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAGHY и SAFRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор