Сравнение HAG.DE с EXA.PA
HAG.DE (Hensoldt Ag) and EXA.PA (Exail Technologies) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, HAG.DE returned 41.93%/yr vs 45.92%/yr for EXA.PA. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HAG.DE и EXA.PA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAG.DE показывает доходность 3.66%, что значительно ниже, чем у EXA.PA с доходностью 23.44%.
HAG.DE
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 3.66%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- -19.31%
- 3 года*
- 38.76%
- 5 лет*
- 41.93%
- 10 лет*
- —
EXA.PA
- 1 день
- -16.17%
- 1 месяц
- -9.12%
- С начала года
- 23.44%
- 6 месяцев
- 15.50%
- 1 год
- 36.13%
- 3 года*
- 78.03%
- 5 лет*
- 45.92%
- 10 лет*
- 18.49%
Сравнение доходности по годам HAG.DE и EXA.PA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAG.DE Hensoldt Ag | 3.66% | 113.99% | 42.86% | 11.45% | 78.46% | -9.37% | 16.25% |
EXA.PA Exail Technologies | 23.44% | 369.47% | -10.05% | -3.40% | 21.98% | 32.07% | 17.88% |
Correlation
The correlation between HAG.DE and EXA.PA is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г. | 0.27 |
Over the past year, HAG.DE and EXA.PA have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.27, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAG.DE vs. EXA.PA — Ранг доходности на риск
HAG.DE
EXA.PA
Сравнение HAG.DE c EXA.PA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hensoldt Ag (HAG.DE) и Exail Technologies (EXA.PA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAG.DE | EXA.PA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.15 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | 0.83 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 1.65 | -2.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAG.DE и EXA.PA
Максимальная просадка HAG.DE за все время составила -41.83%, что меньше максимальной просадки EXA.PA в -80.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAG.DE и EXA.PA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAG.DE | EXA.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.83% | -80.44% | +38.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.83% | -42.72% | +0.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.83% | -42.72% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.83% | -42.72% | +0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -68.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.14% | -32.39% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.84% | -38.23% | +21.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.97% | 21.77% | +3.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAG.DE и EXA.PA
Текущая волатильность для Hensoldt Ag (HAG.DE) составляет 17.33%, в то время как у Exail Technologies (EXA.PA) волатильность равна 25.75%. Это указывает на то, что HAG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EXA.PA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAG.DE | EXA.PA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.33% | 25.75% | -8.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.59% | 49.00% | -10.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.84% | 67.60% | -14.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.04% | 48.24% | +2.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.54% | 42.88% | +6.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAG.DE и EXA.PA
Дивидендная доходность HAG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, тогда как EXA.PA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EXA.PA Exail Technologies | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.95% | 2.53% | 1.88% | 3.80% | 0.00% | 0.00% | 1.30% |
HAG.DE Hensoldt Ag | 0.73% | 0.68% | 1.16% | 1.23% | 1.13% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HAG.DE и EXA.PA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hensoldt Ag и Exail Technologies. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HAG.DE and EXA.PA have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HAG.DE и EXA.PA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор