Сравнение HAG.DE с AVON.L
HAG.DE (Hensoldt Ag) and AVON.L (Avon Protection plc) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 5 years, HAG.DE returned 41.93%/yr vs -6.76%/yr for AVON.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HAG.DE и AVON.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HAG.DE торгуется в EUR, в то время как AVON.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AVON.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HAG.DE показывает доходность 3.66%, что значительно выше, чем у AVON.L с доходностью -2.89%.
HAG.DE
- 1 день
- -4.13%
- 1 месяц
- 2.41%
- С начала года
- 3.66%
- 6 месяцев
- 4.66%
- 1 год
- -19.31%
- 3 года*
- 38.76%
- 5 лет*
- 41.93%
- 10 лет*
- —
AVON.L
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 14.16%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -1.74%
- 1 год
- -0.56%
- 3 года*
- 26.53%
- 5 лет*
- -6.76%
- 10 лет*
- 7.93%
Сравнение доходности по годам HAG.DE и AVON.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAG.DE Hensoldt Ag | 3.66% | 113.99% | 42.86% | 11.45% | 78.46% | -9.37% | 16.25% |
AVON.L Avon Protection plc | -2.89% | 18.31% | 84.63% | -15.42% | -6.02% | -61.92% | -21.70% |
Correlation
The correlation between HAG.DE and AVON.L is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г. | 0.20 |
Over the past year, HAG.DE and AVON.L have become more correlated (0.45) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAG.DE vs. AVON.L — Ранг доходности на риск
HAG.DE
AVON.L
Сравнение HAG.DE c AVON.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hensoldt Ag (HAG.DE) и Avon Protection plc (AVON.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAG.DE | AVON.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.02 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.46 | -0.02 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | -0.04 | -0.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAG.DE и AVON.L
Максимальная просадка HAG.DE за все время составила -41.83%, что меньше максимальной просадки AVON.L в -88.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAG.DE и AVON.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAG.DE | AVON.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.83% | -88.78% | +46.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.83% | -29.19% | -12.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.83% | -32.82% | -9.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.83% | -78.64% | +36.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.14% | -55.80% | +22.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.84% | -32.46% | +15.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.97% | 14.70% | +10.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAG.DE и AVON.L
Hensoldt Ag (HAG.DE) имеет более высокую волатильность в 17.33% по сравнению с Avon Protection plc (AVON.L) с волатильностью 7.24%. Это указывает на то, что HAG.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVON.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAG.DE | AVON.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.33% | 7.24% | +10.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.59% | 20.79% | +17.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.84% | 27.64% | +25.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 51.04% | 49.12% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.54% | 43.05% | +6.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAG.DE и AVON.L
Дивидендная доходность HAG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности AVON.L в 1.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVON.L Avon Protection plc | 1.05% | 1.03% | 1.21% | 4.92% | 3.42% | 2.53% | 0.72% | 0.84% | 1.08% | 0.86% | 0.77% | 0.62% |
HAG.DE Hensoldt Ag | 0.73% | 0.68% | 1.16% | 1.23% | 1.13% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HAG.DE и AVON.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hensoldt Ag и Avon Protection plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HAG.DE and AVON.L have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HAG.DE и AVON.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор