PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAF.TO с CASH.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HAF.TO с CASH.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO).

HAF.TO и CASH.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAF.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 20 июл. 2009 г.. CASH.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности HAF.TO и CASH.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAF.TO и CASH.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
HAF.TO
Global X Active Global Fixed Income ETF		0.10%2.56%3.65%10.92%-6.00%0.27%
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		0.48%2.45%4.53%5.11%2.39%0.08%

Доходность по периодам

С начала года, HAF.TO показывает доходность 0.10%, что значительно ниже, чем у CASH.TO с доходностью 0.48%.

HAF.TO

1 день
0.53%
1 месяц
-1.49%
С начала года
0.10%
6 месяцев
0.50%
1 год
0.90%
3 года*
5.00%
5 лет*
2.46%
10 лет*
2.99%

CASH.TO

1 день
-0.01%
1 месяц
0.16%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.02%
1 год
2.30%
3 года*
3.77%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Active Global Fixed Income ETF

Global X High Interest Savings ETF

Часто сравнивают с HAF.TO:
HAF.TO с XSH.TOHAF.TO с NUBF.TOHAF.TO с FFIX.NEOHAF.TO с VBG.NEOHAF.TO с XBB.TOHAF.TO с ZUAG.TOHAF.TO с TGFI.TO
Часто сравнивают с CASH.TO:
CASH.TO с ZMMK.TOCASH.TO с CBIL.TOCASH.TO с HSAV.TOCASH.TO с PSA.TOCASH.TO с CMR.TOCASH.TO с SGOVCASH.TO с ZST.TO

Сравнение комиссий HAF.TO и CASH.TO

HAF.TO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии CASH.TO в 0.11%.

HAF.TO
Global X Active Global Fixed Income ETF
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF

Доходность на риск

HAF.TO vs. CASH.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAF.TO
Ранг доходности на риск HAF.TO: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAF.TO: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAF.TO: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAF.TO: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAF.TO: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAF.TO: 1717
Ранг коэф-та Мартина
CASH.TO
Ранг доходности на риск CASH.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAF.TO c CASH.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO) и Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAF.TOCASH.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.13

10.40

-10.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

32.87

-32.64

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

7.68

-6.66

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.34

115.33

-114.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.74

477.09

-476.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAF.TO vs. CASH.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAF.TO на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа CASH.TO равного 10.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAF.TO и CASH.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAF.TOCASH.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

10.40

-10.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

5.51

-5.32

Корреляция

Корреляция между HAF.TO и CASH.TO составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAF.TO и CASH.TO

Дивидендная доходность HAF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности CASH.TO в 2.31%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAF.TO
Global X Active Global Fixed Income ETF		5.01%5.05%5.47%5.34%4.36%2.41%3.08%3.23%2.82%3.11%3.98%3.84%
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		2.31%2.53%4.37%5.06%2.30%0.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HAF.TO и CASH.TO

Максимальная просадка HAF.TO за все время составила -28.04%, что больше максимальной просадки CASH.TO в -0.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAF.TO и CASH.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

HAF.TOCASH.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.04%

-0.80%

-27.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.87%

-0.02%

-3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.30%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.04%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.23%

-0.01%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.07%

0.00%

-4.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

0.00%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности HAF.TO и CASH.TO

Global X Active Global Fixed Income ETF (HAF.TO) имеет более высокую волатильность в 2.32% по сравнению с Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что HAF.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CASH.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAF.TOCASH.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.32%

0.05%

+2.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

0.15%

+5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.18%

0.22%

+6.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.18%

0.62%

+6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.13%

0.62%

+10.51%