PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZZ.DE с XESP.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение H4ZZ.DE с XESP.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE).

H4ZZ.DE и XESP.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4ZZ.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность EURO STOXX 50. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. XESP.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность Solactive Spain 40. Фонд был запущен 27 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности H4ZZ.DE и XESP.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам H4ZZ.DE и XESP.DE

2026 (YTD)2025202420232022
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)		-0.89%22.35%10.99%22.53%9.82%
XESP.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF		1.65%58.64%14.65%26.79%4.54%

Доходность по периодам

С начала года, H4ZZ.DE показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у XESP.DE с доходностью 1.65%.

H4ZZ.DE

1 день
2.93%
1 месяц
-4.14%
С начала года
-0.89%
6 месяцев
3.18%
1 год
10.87%
3 года*
13.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

XESP.DE

1 день
-0.48%
1 месяц
2.92%
С начала года
1.65%
6 месяцев
15.11%
1 год
37.22%
3 года*
27.95%
5 лет*
19.27%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF

Часто сравнивают с H4ZZ.DE:
H4ZZ.DE с XECT.DEH4ZZ.DE с EXIE.DEH4ZZ.DE с VALD.DEH4ZZ.DE с ZPRL.DEH4ZZ.DE с AMES.DEH4ZZ.DE с FLXD.DEH4ZZ.DE с XESD.DE
Часто сравнивают с XESP.DE:
XESP.DE с AMES.DEXESP.DE с XEQT.TOXESP.DE с ^STOXXXESP.DE с GLDXESP.DE с ESIF.DEXESP.DE с XESD.DEXESP.DE с FEUQ.DE

Сравнение комиссий H4ZZ.DE и XESP.DE

H4ZZ.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии XESP.DE в 0.30%.

XESP.DE
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)

Доходность на риск

H4ZZ.DE vs. XESP.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZZ.DE
Ранг доходности на риск H4ZZ.DE: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZZ.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZZ.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZZ.DE: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZZ.DE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZZ.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
XESP.DE
Ранг доходности на риск XESP.DE: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XESP.DE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XESP.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XESP.DE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XESP.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XESP.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZZ.DE c XESP.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4ZZ.DEXESP.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.63

2.01

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.94

2.53

-1.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.38

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.02

3.83

-2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.56

13.98

-10.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4ZZ.DE vs. XESP.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZZ.DE на текущий момент составляет 0.63, что ниже коэффициента Шарпа XESP.DE равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZZ.DE и XESP.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4ZZ.DEXESP.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

2.01

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.15

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.53

+0.57

Корреляция

Корреляция между H4ZZ.DE и XESP.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZZ.DE и XESP.DE

Ни H4ZZ.DE, ни XESP.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок H4ZZ.DE и XESP.DE

Максимальная просадка H4ZZ.DE за все время составила -16.46%, что меньше максимальной просадки XESP.DE в -39.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZZ.DE и XESP.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

H4ZZ.DEXESP.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.46%

-39.02%

+22.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.71%

-10.71%

-2.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-5.44%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-7.47%

+4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

2.79%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZZ.DE и XESP.DE

HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) и Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF (XESP.DE) имеют волатильность 6.55% и 6.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

H4ZZ.DEXESP.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.55%

6.88%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

12.65%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

18.46%

-1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.55%

16.48%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.55%

18.74%

-3.19%