Сравнение H4ZZ.DE с PR1E.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE).
H4ZZ.DE и PR1E.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4ZZ.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность EURO STOXX 50. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. PR1E.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Europe Large & Mid Cap. Фонд был запущен 30 янв. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности H4ZZ.DE и PR1E.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам H4ZZ.DE и PR1E.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
H4ZZ.DE HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) | -0.89% | 22.35% | 10.99% | 22.53% | 9.82% |
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 1.48% | 20.48% | 8.42% | 15.89% | 2.89% |
Доходность по периодам
С начала года, H4ZZ.DE показывает доходность -0.89%, что значительно ниже, чем у PR1E.DE с доходностью 1.48%.
H4ZZ.DE
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 3.18%
- 1 год
- 10.87%
- 3 года*
- 13.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PR1E.DE
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.83%
- С начала года
- 1.48%
- 6 месяцев
- 6.19%
- 1 год
- 14.37%
- 3 года*
- 12.41%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий H4ZZ.DE и PR1E.DE
И H4ZZ.DE, и PR1E.DE имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
H4ZZ.DE vs. PR1E.DE — Ранг доходности на риск
H4ZZ.DE
PR1E.DE
Сравнение H4ZZ.DE c PR1E.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) и Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4ZZ.DE | PR1E.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.63 | 0.95 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.94 | 1.30 | -0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.20 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 1.87 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.56 | 7.41 | -3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4ZZ.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 | 0.95 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.59 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между H4ZZ.DE и PR1E.DE составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZZ.DE и PR1E.DE
H4ZZ.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PR1E.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZZ.DE HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PR1E.DE Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) | 2.53% | 2.56% | 2.87% | 2.91% | 3.15% | 2.25% | 2.17% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок H4ZZ.DE и PR1E.DE
Максимальная просадка H4ZZ.DE за все время составила -16.46%, что меньше максимальной просадки PR1E.DE в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZZ.DE и PR1E.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| H4ZZ.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.46% | -35.98% | +19.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.71% | -10.05% | -2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.07% | -5.40% | -1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -4.96% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.37% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZZ.DE и PR1E.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) имеет более высокую волатильность в 6.55% по сравнению с Amundi Prime Europe UCITS ETF DR (D) (PR1E.DE) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что H4ZZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PR1E.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| H4ZZ.DE | PR1E.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.55% | 5.68% | +0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 9.10% | +1.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.31% | 15.04% | +2.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.55% | 14.33% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 16.66% | -1.11% |