PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZZ.DE с CEMQ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H4ZZ.DE с CEMQ.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

H4ZZ.DE (HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)) and CEMQ.DE (iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF) are both Europe Equities funds - H4ZZ.DE tracks the EURO STOXX 50 while CEMQ.DE tracks the MSCI Europe Sector Neutral Quality. Both are passively managed. Over the past year, H4ZZ.DE returned 22.41% vs 14.07% for CEMQ.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. H4ZZ.DE charges 0.05%/yr vs 0.25%/yr for CEMQ.DE.

Доходность

Сравнение доходности H4ZZ.DE и CEMQ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) и iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (CEMQ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H4ZZ.DE показывает доходность 10.19%, что значительно выше, чем у CEMQ.DE с доходностью 7.72%.

H4ZZ.DE

1 день
0.79%
1 месяц
3.49%
С начала года
10.19%
6 месяцев
11.16%
1 год
22.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CEMQ.DE

1 день
0.76%
1 месяц
2.13%
С начала года
7.72%
6 месяцев
8.21%
1 год
14.07%
3 года*
9.66%
5 лет*
6.23%
10 лет*
9.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H4ZZ.DE и CEMQ.DE

2026 (YTD)20252024
H4ZZ.DE
HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)		10.19%22.35%-2.42%
CEMQ.DE
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF		7.72%10.19%-3.53%

Correlation

The correlation between H4ZZ.DE and CEMQ.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 июн. 2024 г.

0.85

The correlation between H4ZZ.DE and CEMQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc)

iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF

Часто сравнивают с H4ZZ.DE:
H4ZZ.DE с EXIE.DEH4ZZ.DE с XECT.DEH4ZZ.DE с AMES.DEH4ZZ.DE с VALD.DEH4ZZ.DE с CEMT.DEH4ZZ.DE с XDUK.DEH4ZZ.DE с EL4F.DE
Часто сравнивают с CEMQ.DE:
CEMQ.DE с CEMS.DECEMQ.DE с CEMR.DECEMQ.DE с VUKE.DECEMQ.DE с EXO.ASCEMQ.DE с IUQF.LCEMQ.DE с ^GSPCCEMQ.DE с CL

Доходность на риск

H4ZZ.DE vs. CEMQ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZZ.DE
Ранг доходности на риск H4ZZ.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZZ.DE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZZ.DE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZZ.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZZ.DE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZZ.DE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
CEMQ.DE
Ранг доходности на риск CEMQ.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEMQ.DE: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEMQ.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEMQ.DE: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEMQ.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEMQ.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZZ.DE c CEMQ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) и iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (CEMQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

H4ZZ.DECEMQ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.17

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
1.70

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.21

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.04

1.67

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.07

5.35

+1.72

H4ZZ.DE vs. CEMQ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZZ.DE на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CEMQ.DE равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZZ.DE и CEMQ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок H4ZZ.DE и CEMQ.DE

Максимальная просадка H4ZZ.DE за все время составила -16.46%, что меньше максимальной просадки CEMQ.DE в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZZ.DE и CEMQ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H4ZZ.DECEMQ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.46%

-33.76%

+17.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.94%

-8.38%

-2.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.83%

0.00%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.66%

-5.33%

+2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.63%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZZ.DE и CEMQ.DE

HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF EUR (Acc) (H4ZZ.DE) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF (CEMQ.DE) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что H4ZZ.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEMQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H4ZZ.DECEMQ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

2.85%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.18%

9.70%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

12.05%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.81%

14.04%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.81%

14.81%

+2.00%

Сравнение комиссий H4ZZ.DE и CEMQ.DE

H4ZZ.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CEMQ.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZZ.DE и CEMQ.DE

Ни H4ZZ.DE, ни CEMQ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

H4ZZ.DE and CEMQ.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H4ZZ.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZZ.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for CEMQ.DE.

H4ZZ.DE tracks EURO STOXX 50, while CEMQ.DE tracks MSCI Europe Sector Neutral Quality. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.05% for H4ZZ.DE and 0.25% for CEMQ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H4ZZ.DE и CEMQ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор