PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZY.DE с XLKS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение H4ZY.DE с XLKS.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (H4ZY.DE) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L).

H4ZY.DE и XLKS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4ZY.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. XLKS.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P® Select Sector Capped 20% Technology Index. Фонд был запущен 16 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности H4ZY.DE и XLKS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (H4ZY.DE) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам H4ZY.DE и XLKS.L

2026 (YTD)2025202420232022
H4ZY.DE
HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		-1.27%7.98%25.90%20.32%-4.03%
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc		-7.10%9.49%51.08%55.82%-10.46%
Разные валюты инструментов

H4ZY.DE торгуется в EUR, в то время как XLKS.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XLKS.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, H4ZY.DE показывает доходность -1.27%, что значительно выше, чем у XLKS.L с доходностью -7.10%.

H4ZY.DE

1 день
0.07%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
1.72%
1 год
12.33%
3 года*
15.05%
5 лет*
—
10 лет*
—

XLKS.L

1 день
0.25%
1 месяц
-1.29%
С начала года
-7.10%
6 месяцев
-6.07%
1 год
21.95%
3 года*
26.22%
5 лет*
19.20%
10 лет*
22.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с H4ZY.DE:
H4ZY.DE с SPPW.DEH4ZY.DE с H4ZJ.DEH4ZY.DE с SPYH4ZY.DE с SPYL.DEH4ZY.DE с SWDA.LH4ZY.DE с H4ZE.DEH4ZY.DE с H4Z7.DE
Часто сравнивают с XLKS.L:
XLKS.L с XLKQ.LXLKS.L с IUIT.LXLKS.L с QQQXLKS.L с IYWXLKS.L с CSPX.ASXLKS.L с CSPX.LXLKS.L с XAIX

Сравнение комиссий H4ZY.DE и XLKS.L

H4ZY.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии XLKS.L в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

H4ZY.DE
HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
XLKS.L
Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

Доходность на риск

H4ZY.DE vs. XLKS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZY.DE
Ранг доходности на риск H4ZY.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZY.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZY.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZY.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZY.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZY.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
XLKS.L
Ранг доходности на риск XLKS.L: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLKS.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLKS.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLKS.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLKS.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLKS.L: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZY.DE c XLKS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (H4ZY.DE) и Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4ZY.DEXLKS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

0.88

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.33

-0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.18

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

2.00

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.52

5.47

+5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4ZY.DE vs. XLKS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZY.DE на текущий момент составляет 0.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLKS.L равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZY.DE и XLKS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4ZY.DEXLKS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

0.88

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

1.00

-0.09

Корреляция

Корреляция между H4ZY.DE и XLKS.L составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZY.DE и XLKS.L

Ни H4ZY.DE, ни XLKS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок H4ZY.DE и XLKS.L

Максимальная просадка H4ZY.DE за все время составила -21.94%, что меньше максимальной просадки XLKS.L в -31.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZY.DE и XLKS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

H4ZY.DEXLKS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.94%

-34.26%

+12.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-16.99%

+7.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.26%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.01%

-13.29%

+9.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.73%

-5.12%

+1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

5.50%

-3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZY.DE и XLKS.L

Текущая волатильность для HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (H4ZY.DE) составляет 4.16%, в то время как у Invesco Technology S&P US Select Sector UCITS ETF Acc (XLKS.L) волатильность равна 5.92%. Это указывает на то, что H4ZY.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLKS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

H4ZY.DEXLKS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

5.92%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

15.23%

-6.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

24.97%

-8.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.60%

23.32%

-9.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.60%

22.15%

-8.55%