Сравнение H4ZY.DE с VGWD.DE
H4ZY.DE (HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) and VGWD.DE (Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing) are both Global Equities funds - H4ZY.DE tracks the MSCI World while VGWD.DE tracks the FTSE All-World High Dividend Yield index. Both are passively managed. Over the past 3 years, H4ZY.DE returned 17.59%/yr vs 15.87%/yr for VGWD.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. H4ZY.DE charges 0.15%/yr vs 0.29%/yr for VGWD.DE.
Доходность
Сравнение доходности H4ZY.DE и VGWD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H4ZY.DE показывает доходность 10.90%, что значительно ниже, чем у VGWD.DE с доходностью 12.49%.
H4ZY.DE
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 10.90%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 23.84%
- 3 года*
- 17.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VGWD.DE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.31%
- С начала года
- 12.49%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 25.22%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- 11.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам H4ZY.DE и VGWD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
H4ZY.DE HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 10.90% | 7.98% | 25.90% | 20.32% | -4.03% |
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 12.49% | 13.16% | 15.75% | 7.29% | -0.20% |
Correlation
The correlation between H4ZY.DE and VGWD.DE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г. | 0.80 |
The correlation between H4ZY.DE and VGWD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4ZY.DE vs. VGWD.DE — Ранг доходности на риск
H4ZY.DE
VGWD.DE
Сравнение H4ZY.DE c VGWD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (H4ZY.DE) и Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4ZY.DE | VGWD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.50 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.64 | 4.28 | -0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.48 | 16.37 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4ZY.DE | VGWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 2.70 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.99 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.64 | +0.48 |
Просадки
Сравнение просадок H4ZY.DE и VGWD.DE
Максимальная просадка H4ZY.DE за все время составила -21.94%, что меньше максимальной просадки VGWD.DE в -34.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZY.DE и VGWD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4ZY.DE | VGWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.94% | -34.57% | +12.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.55% | -5.82% | -0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.94% | -16.86% | -5.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -0.32% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.60% | -4.05% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.52% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZY.DE и VGWD.DE
HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (H4ZY.DE) имеет более высокую волатильность в 2.62% по сравнению с Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing (VGWD.DE) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что H4ZY.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGWD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4ZY.DE | VGWD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.62% | 2.33% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.66% | 6.95% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.09% | 9.21% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.49% | 11.52% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.49% | 14.23% | -0.74% |
Сравнение комиссий H4ZY.DE и VGWD.DE
H4ZY.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VGWD.DE в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZY.DE и VGWD.DE
H4ZY.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VGWD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZY.DE HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGWD.DE Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF USD Distributing | 2.49% | 2.84% | 3.05% | 3.39% | 3.78% | 3.03% | 3.08% | 3.21% | 3.70% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
H4ZY.DE and VGWD.DE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZY.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZY.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.29% for VGWD.DE.
H4ZY.DE tracks MSCI World, while VGWD.DE tracks FTSE All-World High Dividend Yield index. They also come from different issuers: HSBC and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for H4ZY.DE and 0.29% for VGWD.DE.
Подберите оптимальное распределение для H4ZY.DE и VGWD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор