Сравнение H4ZP.DE с DBX9.DE
H4ZP.DE (HSBC MSCI China UCITS ETF USD) and DBX9.DE (Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C) are both China Equities funds - H4ZP.DE tracks the MSCI China while DBX9.DE tracks the FTSE China 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, H4ZP.DE returned 4.72%/yr vs 3.94%/yr for DBX9.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. H4ZP.DE charges 0.28%/yr vs 0.60%/yr for DBX9.DE.
Доходность
Сравнение доходности H4ZP.DE и DBX9.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H4ZP.DE показывает доходность -6.53%, что значительно ниже, чем у DBX9.DE с доходностью 9.85%. За последние 10 лет акции H4ZP.DE превзошли акции DBX9.DE по среднегодовой доходности: 4.72% против 3.94% соответственно.
H4ZP.DE
- 1 день
- -0.23%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -6.53%
- 6 месяцев
- -9.00%
- 1 год
- 2.93%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- -4.00%
- 10 лет*
- 4.72%
DBX9.DE
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 9.85%
- 6 месяцев
- 11.95%
- 1 год
- 33.01%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 0.17%
- 10 лет*
- 3.94%
Сравнение доходности по годам H4ZP.DE и DBX9.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZP.DE HSBC MSCI China UCITS ETF USD | -6.53% | 16.54% | 28.55% | -14.47% | -15.34% | -16.86% | 15.20% | 26.76% | -16.09% | 35.18% |
DBX9.DE Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C | 9.85% | 10.01% | 37.68% | -16.44% | -13.62% | -14.98% | -0.87% | 18.35% | -9.23% | 18.88% |
Correlation
The correlation between H4ZP.DE and DBX9.DE is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2013 г. | 0.91 |
Over the past year, the correlation between H4ZP.DE and DBX9.DE has dropped to 0.65 - well below their long-term average of 0.91, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4ZP.DE vs. DBX9.DE — Ранг доходности на риск
H4ZP.DE
DBX9.DE
Сравнение H4ZP.DE c DBX9.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI China UCITS ETF USD (H4ZP.DE) и Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (DBX9.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4ZP.DE | DBX9.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.34 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 1.90 | -1.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.39 | 3.67 | -3.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4ZP.DE | DBX9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 1.24 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.14 | 0.01 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 | 0.15 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.08 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок H4ZP.DE и DBX9.DE
Максимальная просадка H4ZP.DE за все время составила -55.74%, что меньше максимальной просадки DBX9.DE в -66.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZP.DE и DBX9.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4ZP.DE | DBX9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.74% | -66.51% | +10.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.83% | -17.20% | +0.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.56% | -27.83% | +3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.16% | -47.59% | -1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.74% | -53.98% | -1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.17% | -14.62% | -16.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.08% | -29.50% | +6.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.15% | 8.91% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZP.DE и DBX9.DE
HSBC MSCI China UCITS ETF USD (H4ZP.DE) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C (DBX9.DE) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что H4ZP.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBX9.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4ZP.DE | DBX9.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 5.29% | +2.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | 10.45% | +2.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.46% | 26.35% | -7.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.70% | 28.75% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.25% | 25.42% | -0.17% |
Сравнение комиссий H4ZP.DE и DBX9.DE
H4ZP.DE берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии DBX9.DE в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZP.DE и DBX9.DE
Дивидендная доходность H4ZP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, тогда как DBX9.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBX9.DE Xtrackers FTSE China 50 UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
H4ZP.DE HSBC MSCI China UCITS ETF USD | 2.14% | 2.39% | 3.10% | 2.10% | 1.97% | 1.28% | 0.96% | 1.57% | 1.40% | 0.78% | 1.97% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
H4ZP.DE and DBX9.DE have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZP.DE is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZP.DE is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.60% for DBX9.DE.
H4ZP.DE tracks MSCI China, while DBX9.DE tracks FTSE China 50. They also come from different issuers: HSBC and Xtrackers. Their fees differ too: 0.28% for H4ZP.DE and 0.60% for DBX9.DE.
Подберите оптимальное распределение для H4ZP.DE и DBX9.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор