PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZL.DE с H4ZY.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение H4ZL.DE с H4ZY.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) и HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (H4ZY.DE).

H4ZL.DE и H4ZY.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4ZL.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed. Фонд был запущен 20 июн. 2011 г.. H4ZY.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности H4ZL.DE и H4ZY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) и HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (H4ZY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам H4ZL.DE и H4ZY.DE

2026 (YTD)2025202420232022
H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD		2.63%-4.65%2.27%6.12%-11.26%
H4ZY.DE
HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		-1.27%7.98%25.90%20.32%-4.03%

Доходность по периодам

С начала года, H4ZL.DE показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у H4ZY.DE с доходностью -1.27%.

H4ZL.DE

1 день
0.90%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.63%
6 месяцев
1.01%
1 год
-0.64%
3 года*
2.60%
5 лет*
0.73%
10 лет*
2.17%

H4ZY.DE

1 день
0.07%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-1.27%
6 месяцев
1.72%
1 год
12.33%
3 года*
15.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD

HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с H4ZL.DE:
H4ZL.DE с ESAD.DEH4ZL.DE с H411.DEH4ZL.DE с H4Z7.DEH4ZL.DE с ASRM.DEH4ZL.DE с TRET.DEH4ZL.DE с H412.DEH4ZL.DE с IQQ6.DE
Часто сравнивают с H4ZY.DE:
H4ZY.DE с SPPW.DEH4ZY.DE с H4ZJ.DEH4ZY.DE с SPYH4ZY.DE с SPYL.DEH4ZY.DE с SWDA.LH4ZY.DE с XLKS.LH4ZY.DE с H4ZE.DE

Сравнение комиссий H4ZL.DE и H4ZY.DE

H4ZL.DE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии H4ZY.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD
H4ZY.DE
HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Доходность на риск

H4ZL.DE vs. H4ZY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZL.DE
Ранг доходности на риск H4ZL.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZL.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZL.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZL.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZL.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZL.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
H4ZY.DE
Ранг доходности на риск H4ZY.DE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZY.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZY.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZY.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZY.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZY.DE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZL.DE c H4ZY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) и HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (H4ZY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4ZL.DEH4ZY.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

0.75

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

1.09

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.17

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

2.77

-2.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.11

10.52

-10.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4ZL.DE vs. H4ZY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZL.DE на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа H4ZY.DE равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZL.DE и H4ZY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4ZL.DEH4ZY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

0.75

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.91

-0.63

Корреляция

Корреляция между H4ZL.DE и H4ZY.DE составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZL.DE и H4ZY.DE

Ни H4ZL.DE, ни H4ZY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%2.63%3.62%2.19%3.13%2.95%3.29%3.08%2.96%2.67%
H4ZY.DE
HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок H4ZL.DE и H4ZY.DE

Максимальная просадка H4ZL.DE за все время составила -41.97%, что больше максимальной просадки H4ZY.DE в -21.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZL.DE и H4ZY.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

H4ZL.DEH4ZY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.97%

-21.94%

-20.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-9.10%

-4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.80%

-4.01%

-12.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-3.73%

-7.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

1.72%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZL.DE и H4ZY.DE

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) и HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (H4ZY.DE) имеют волатильность 4.34% и 4.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

H4ZL.DEH4ZY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

4.16%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

8.38%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

16.32%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

13.60%

+1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

13.60%

+2.68%