PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZL.DE с H4ZF.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение H4ZL.DE с H4ZF.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) и HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (H4ZF.DE).

H4ZL.DE и H4ZF.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. H4ZL.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность FTSE EPRA/NAREIT Developed. Фонд был запущен 20 июн. 2011 г.. H4ZF.DE - это пассивный фонд от HSBC, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности H4ZL.DE и H4ZF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) и HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (H4ZF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам H4ZL.DE и H4ZF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD		2.63%-4.65%2.27%6.12%-20.22%36.90%-16.99%23.91%-0.81%-2.27%
H4ZF.DE
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD		-2.86%4.74%32.24%22.66%-14.40%40.68%7.94%36.99%0.78%8.65%

Доходность по периодам

С начала года, H4ZL.DE показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у H4ZF.DE с доходностью -2.86%. За последние 10 лет акции H4ZL.DE уступали акциям H4ZF.DE по среднегодовой доходности: 2.17% против 14.50% соответственно.

H4ZL.DE

1 день
0.90%
1 месяц
-6.17%
С начала года
2.63%
6 месяцев
1.01%
1 год
-0.64%
3 года*
2.60%
5 лет*
0.73%
10 лет*
2.17%

H4ZF.DE

1 день
0.21%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
-0.19%
1 год
10.36%
3 года*
16.02%
5 лет*
12.11%
10 лет*
14.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD

HSBC S&P 500 UCITS ETF USD

Часто сравнивают с H4ZL.DE:
H4ZL.DE с ESAD.DEH4ZL.DE с H411.DEH4ZL.DE с H4Z7.DEH4ZL.DE с ASRM.DEH4ZL.DE с TRET.DEH4ZL.DE с H412.DEH4ZL.DE с IQQ6.DE
Часто сравнивают с H4ZF.DE:
H4ZF.DE с HNR1.DEH4ZF.DE с VUSA.ASH4ZF.DE с VUAA.DEH4ZF.DE с IVVH4ZF.DE с H4ZA.DEH4ZF.DE с QDVE.DEH4ZF.DE с HWWA.L

Сравнение комиссий H4ZL.DE и H4ZF.DE

H4ZL.DE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии H4ZF.DE в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD
H4ZF.DE
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD

Доходность на риск

H4ZL.DE vs. H4ZF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZL.DE
Ранг доходности на риск H4ZL.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZL.DE: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZL.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZL.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZL.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZL.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
H4ZF.DE
Ранг доходности на риск H4ZF.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZF.DE: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZF.DE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZF.DE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZF.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZF.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZL.DE c H4ZF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) и HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (H4ZF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4ZL.DEH4ZF.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

0.60

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.04

0.91

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.14

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

2.33

-2.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.11

7.93

-8.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4ZL.DE vs. H4ZF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZL.DE на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа H4ZF.DE равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZL.DE и H4ZF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4ZL.DEH4ZF.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

0.60

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.79

-0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

0.89

-0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.97

-0.70

Корреляция

Корреляция между H4ZL.DE и H4ZF.DE составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZL.DE и H4ZF.DE

H4ZL.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H4ZF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
H4ZL.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD		0.00%0.00%0.00%2.63%3.62%2.19%3.13%2.95%3.29%3.08%2.96%2.67%
H4ZF.DE
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD		0.94%0.95%0.96%1.19%1.32%0.91%2.24%2.98%3.49%3.23%3.29%4.21%

Просадки

Сравнение просадок H4ZL.DE и H4ZF.DE

Максимальная просадка H4ZL.DE за все время составила -41.97%, что больше максимальной просадки H4ZF.DE в -33.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZL.DE и H4ZF.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

H4ZL.DEH4ZF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.97%

-33.82%

-8.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.13%

-8.45%

-4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.45%

-23.32%

-7.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.97%

-33.82%

-8.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.80%

-5.04%

-11.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.77%

-3.96%

-6.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.11%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZL.DE и H4ZF.DE

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (H4ZL.DE) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (H4ZF.DE) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что H4ZL.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4ZF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

H4ZL.DEH4ZF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

3.64%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

8.63%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.66%

17.16%

-2.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

15.23%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.28%

16.16%

+0.12%