Сравнение H4ZK.DE с X03B.DE
H4ZK.DE (HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR) and X03B.DE (Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - H4ZK.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury 1-3 Year Carbon Tilted Index while X03B.DE tracks the iBoxx® EUR Eurozone 1-3. Both are passively managed. Over the past year, H4ZK.DE returned 0.79% vs 0.73% for X03B.DE. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. H4ZK.DE charges 0.14%/yr vs 0.15%/yr for X03B.DE.
Доходность
Сравнение доходности H4ZK.DE и X03B.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H4ZK.DE показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у X03B.DE с доходностью 0.12%.
H4ZK.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 0.10%
- С начала года
- 0.20%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
X03B.DE
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.13%
- 6 месяцев
- 0.02%
- С начала года
- 0.12%
- 1 год
- 0.73%
- 3 года*
- 2.65%
- 5 лет*
- 0.70%
- 10 лет*
- 0.22%
Сравнение доходности по годам H4ZK.DE и X03B.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
H4ZK.DE HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR | 0.20% | 2.30% |
X03B.DE Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF | 0.12% | 2.40% |
Correlation
The correlation between H4ZK.DE and X03B.DE is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4ZK.DE vs. X03B.DE — Ранг доходности на риск
H4ZK.DE
X03B.DE
Сравнение H4ZK.DE c X03B.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR (H4ZK.DE) и Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| H4ZK.DE | X03B.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.11 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.57 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 1.75 | +0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок H4ZK.DE и X03B.DE
Максимальная просадка H4ZK.DE за все время составила -1.26%, что меньше максимальной просадки X03B.DE в -6.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZK.DE и X03B.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4ZK.DE | X03B.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.26% | -6.78% | +5.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.26% | -1.28% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -6.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.45% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.19% | -1.17% | +0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.38% | 0.42% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZK.DE и X03B.DE
HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR (H4ZK.DE) имеет более высокую волатильность в 0.40% по сравнению с Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF (X03B.DE) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что H4ZK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с X03B.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4ZK.DE | X03B.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.40% | 0.37% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.23% | 1.25% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38% | 1.32% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.39% | 1.64% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.39% | 1.33% | +0.06% |
Сравнение комиссий H4ZK.DE и X03B.DE
H4ZK.DE берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии X03B.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZK.DE и X03B.DE
H4ZK.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность X03B.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZK.DE HSBC Euro Lower Carbon Government 1-3 Year Bond UCITS ETF C EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
X03B.DE Xtrackers Eurozone Government Bond 1-3 UCITS ETF | 1.53% | 1.39% | 0.98% | 0.28% | 0.12% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.65% | 0.66% |
Часто задаваемые вопросы
H4ZK.DE and X03B.DE have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZK.DE is cheaper at 0.14% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZK.DE is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.15% for X03B.DE.
H4ZK.DE tracks Bloomberg Euro Treasury 1-3 Year Carbon Tilted Index, while X03B.DE tracks iBoxx® EUR Eurozone 1-3. They also come from different issuers: HSBC and Xtrackers. Their fees differ too: 0.14% for H4ZK.DE and 0.15% for X03B.DE.
Подберите оптимальное распределение для H4ZK.DE и X03B.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор