Сравнение H4ZF.DE с H4Z3.DE
H4ZF.DE (HSBC S&P 500 UCITS ETF USD) and H4Z3.DE (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - H4ZF.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while H4Z3.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 3 years, H4ZF.DE returned 18.88%/yr vs 20.42%/yr for H4Z3.DE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. H4ZF.DE charges 0.09%/yr vs 0.15%/yr for H4Z3.DE.
Доходность
Сравнение доходности H4ZF.DE и H4Z3.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H4ZF.DE показывает доходность 11.35%, что значительно ниже, чем у H4Z3.DE с доходностью 27.75%.
H4ZF.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 18.88%
- 5 лет*
- 14.74%
- 10 лет*
- 15.80%
H4Z3.DE
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 27.75%
- 6 месяцев
- 28.22%
- 1 год
- 49.05%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам H4ZF.DE и H4Z3.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
H4ZF.DE HSBC S&P 500 UCITS ETF USD | 11.35% | 4.74% | 32.24% | 22.66% | -5.88% |
H4Z3.DE HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 27.75% | 18.60% | 13.73% | 4.66% | -6.26% |
Correlation
The correlation between H4ZF.DE and H4Z3.DE is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г. | 0.54 |
The correlation between H4ZF.DE and H4Z3.DE shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.67 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4ZF.DE vs. H4Z3.DE — Ранг доходности на риск
H4ZF.DE
H4Z3.DE
Сравнение H4ZF.DE c H4Z3.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (H4ZF.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4ZF.DE | H4Z3.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.52 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 4.77 | -1.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.69 | 17.12 | -4.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4ZF.DE | H4Z3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 2.85 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 0.91 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок H4ZF.DE и H4Z3.DE
Максимальная просадка H4ZF.DE за все время составила -33.82%, что больше максимальной просадки H4Z3.DE в -18.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZF.DE и H4Z3.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4ZF.DE | H4Z3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.82% | -18.86% | -14.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.16% | -10.47% | +3.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.32% | -18.86% | -4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | -2.73% | +2.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -4.95% | +1.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.92% | -0.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZF.DE и H4Z3.DE
Текущая волатильность для HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (H4ZF.DE) составляет 2.68%, в то время как у HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE) волатильность равна 7.35%. Это указывает на то, что H4ZF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4Z3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4ZF.DE | H4Z3.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 7.35% | -4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 14.91% | -7.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.61% | 17.54% | -5.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 15.77% | -0.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 15.77% | +0.35% |
Сравнение комиссий H4ZF.DE и H4Z3.DE
H4ZF.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии H4Z3.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZF.DE и H4Z3.DE
Дивидендная доходность H4ZF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как H4Z3.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4Z3.DE HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
H4ZF.DE HSBC S&P 500 UCITS ETF USD | 0.82% | 0.95% | 0.96% | 1.19% | 1.32% | 0.91% | 2.24% | 2.98% | 3.49% | 3.23% | 3.29% | 4.21% |
Часто задаваемые вопросы
H4ZF.DE and H4Z3.DE have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZF.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZF.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.15% for H4Z3.DE.
H4ZF.DE is categorized as S&P 500, while H4Z3.DE is Emerging Markets Equities. H4ZF.DE tracks S&P 500 Index, while H4Z3.DE tracks MSCI Emerging Markets. Their fees differ too: 0.09% for H4ZF.DE and 0.15% for H4Z3.DE.
Подберите оптимальное распределение для H4ZF.DE и H4Z3.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор