Сравнение H4ZF.DE с H412.DE
H4ZF.DE (HSBC S&P 500 UCITS ETF USD) and H412.DE (HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - H4ZF.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while H412.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE USA ESG Low Carbon Select. Both are passively managed. Over the past 5 years, H4ZF.DE returned 14.74%/yr vs 13.98%/yr for H412.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. H4ZF.DE charges 0.09%/yr vs 0.12%/yr for H412.DE.
Доходность
Сравнение доходности H4ZF.DE и H412.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H4ZF.DE показывает доходность 11.35%, что значительно ниже, чем у H412.DE с доходностью 15.33%.
H4ZF.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 18.88%
- 5 лет*
- 14.74%
- 10 лет*
- 15.80%
H412.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 7.70%
- С начала года
- 15.33%
- 6 месяцев
- 15.89%
- 1 год
- 32.34%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам H4ZF.DE и H412.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZF.DE HSBC S&P 500 UCITS ETF USD | 11.35% | 4.74% | 32.24% | 22.66% | -14.40% | 40.68% | 8.71% |
H412.DE HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD | 15.33% | 6.12% | 26.73% | 17.60% | -13.13% | 39.39% | 7.92% |
Correlation
The correlation between H4ZF.DE and H412.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2020 г. | 0.97 |
The correlation between H4ZF.DE and H412.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4ZF.DE vs. H412.DE — Ранг доходности на риск
H4ZF.DE
H412.DE
Сравнение H4ZF.DE c H412.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (H4ZF.DE) и HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4ZF.DE | H412.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.54 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 5.88 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.69 | 19.52 | -6.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4ZF.DE | H412.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 2.90 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | 0.94 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 1.06 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок H4ZF.DE и H412.DE
Максимальная просадка H4ZF.DE за все время составила -33.82%, что больше максимальной просадки H412.DE в -24.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZF.DE и H412.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4ZF.DE | H412.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.82% | -24.35% | -9.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.16% | -5.54% | -1.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.32% | -24.35% | +1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | -24.35% | +1.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | 0.00% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -4.12% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 1.67% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZF.DE и H412.DE
Текущая волатильность для HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (H4ZF.DE) составляет 2.68%, в то время как у HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что H4ZF.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H412.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4ZF.DE | H412.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 3.27% | -0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 7.70% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.61% | 11.23% | +0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 14.70% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 14.81% | +1.31% |
Сравнение комиссий H4ZF.DE и H412.DE
H4ZF.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии H412.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZF.DE и H412.DE
Дивидендная доходность H4ZF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как H412.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H412.DE HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
H4ZF.DE HSBC S&P 500 UCITS ETF USD | 0.82% | 0.95% | 0.96% | 1.19% | 1.32% | 0.91% | 2.24% | 2.98% | 3.49% | 3.23% | 3.29% | 4.21% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, H4ZF.DE and H412.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, H4ZF.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZF.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.12% for H412.DE.
H4ZF.DE is categorized as S&P 500, while H412.DE is Large Cap Blend Equities. H4ZF.DE tracks S&P 500 Index, while H412.DE tracks FTSE USA ESG Low Carbon Select. Their fees differ too: 0.09% for H4ZF.DE and 0.12% for H412.DE.
Подберите оптимальное распределение для H4ZF.DE и H412.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор