Сравнение H4ZF.DE с EFRW.DE
H4ZF.DE (HSBC S&P 500 UCITS ETF USD) and EFRW.DE (iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc) are both S&P 500 funds - H4ZF.DE tracks the S&P 500 Index while EFRW.DE tracks the S&P 500 Equal Weight Index. Both are passively managed. Over the past year, H4ZF.DE returned 25.55% vs 17.03% for EFRW.DE. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. H4ZF.DE charges 0.09%/yr vs 0.17%/yr for EFRW.DE.
Доходность
Сравнение доходности H4ZF.DE и EFRW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H4ZF.DE показывает доходность 11.35%, что значительно выше, чем у EFRW.DE с доходностью 8.09%.
H4ZF.DE
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- 25.55%
- 3 года*
- 18.88%
- 5 лет*
- 14.74%
- 10 лет*
- 15.80%
EFRW.DE
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 17.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам H4ZF.DE и EFRW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
H4ZF.DE HSBC S&P 500 UCITS ETF USD | 11.35% | 13.04% |
EFRW.DE iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc | 8.09% | 9.95% |
Correlation
The correlation between H4ZF.DE and EFRW.DE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мая 2025 г. | 0.58 |
The correlation between H4ZF.DE and EFRW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4ZF.DE vs. EFRW.DE — Ранг доходности на риск
H4ZF.DE
EFRW.DE
Сравнение H4ZF.DE c EFRW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (H4ZF.DE) и iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc (EFRW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4ZF.DE | EFRW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.27 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.56 | 2.37 | +1.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.69 | 8.32 | +4.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4ZF.DE | EFRW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.20 | 1.55 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.03 | 1.55 | -0.52 |
Просадки
Сравнение просадок H4ZF.DE и EFRW.DE
Максимальная просадка H4ZF.DE за все время составила -33.82%, что больше максимальной просадки EFRW.DE в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZF.DE и EFRW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4ZF.DE | EFRW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.82% | -7.12% | -26.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.16% | -7.12% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.32% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.32% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | 0.00% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.93% | -1.35% | -2.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 2.03% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZF.DE и EFRW.DE
HSBC S&P 500 UCITS ETF USD (H4ZF.DE) и iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc (EFRW.DE) имеют волатильность 2.68% и 2.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4ZF.DE | EFRW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 2.64% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.59% | 7.67% | -0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.61% | 10.91% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.20% | 11.32% | +3.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.12% | 11.32% | +4.80% |
Сравнение комиссий H4ZF.DE и EFRW.DE
H4ZF.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EFRW.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZF.DE и EFRW.DE
Дивидендная доходность H4ZF.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, тогда как EFRW.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EFRW.DE iShares S&P 500 Equal Weight UCITS ETF EUR Hedged Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
H4ZF.DE HSBC S&P 500 UCITS ETF USD | 0.82% | 0.95% | 0.96% | 1.19% | 1.32% | 0.91% | 2.24% | 2.98% | 3.49% | 3.23% | 3.29% | 4.21% |
Часто задаваемые вопросы
H4ZF.DE and EFRW.DE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZF.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZF.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.17% for EFRW.DE.
H4ZF.DE tracks S&P 500 Index, while EFRW.DE tracks S&P 500 Equal Weight Index. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.09% for H4ZF.DE and 0.17% for EFRW.DE.
Подберите оптимальное распределение для H4ZF.DE и EFRW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор