Сравнение H4ZE.DE с MVEE.DE
H4ZE.DE (HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR) and MVEE.DE (iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds - H4ZE.DE tracks the MSCI Europe while MVEE.DE tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, H4ZE.DE returned 10.79%/yr vs 6.17%/yr for MVEE.DE. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. H4ZE.DE charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for MVEE.DE.
Доходность
Сравнение доходности H4ZE.DE и MVEE.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H4ZE.DE показывает доходность 10.55%, что значительно выше, чем у MVEE.DE с доходностью 8.14%.
H4ZE.DE
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 10.55%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 22.40%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 10.80%
MVEE.DE
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 1.27%
- С начала года
- 8.14%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 11.72%
- 3 года*
- 10.33%
- 5 лет*
- 6.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам H4ZE.DE и MVEE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZE.DE HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR | 10.55% | 20.36% | 10.54% | 15.62% | -8.94% | 25.17% | 24.14% |
MVEE.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 8.14% | 8.71% | 8.75% | 12.46% | -15.04% | 23.79% | 13.95% |
Correlation
The correlation between H4ZE.DE and MVEE.DE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2020 г. | 0.87 |
Over the past year, the correlation between H4ZE.DE and MVEE.DE has dropped to 0.66 - well below their long-term average of 0.87, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4ZE.DE vs. MVEE.DE — Ранг доходности на риск
H4ZE.DE
MVEE.DE
Сравнение H4ZE.DE c MVEE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR (H4ZE.DE) и iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| H4ZE.DE | MVEE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.22 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 1.58 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.89 | 5.45 | +3.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок H4ZE.DE и MVEE.DE
Максимальная просадка H4ZE.DE за все время составила -35.51%, что больше максимальной просадки MVEE.DE в -20.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZE.DE и MVEE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4ZE.DE | MVEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.51% | -20.19% | -15.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.42% | -7.40% | -2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.49% | -12.19% | -4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.21% | -20.19% | +0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -4.50% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.15% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZE.DE и MVEE.DE
HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR (H4ZE.DE) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) (MVEE.DE) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что H4ZE.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVEE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4ZE.DE | MVEE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.87% | 2.19% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.89% | 8.16% | +2.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 9.93% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.27% | 12.08% | +2.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 12.47% | +2.58% |
Сравнение комиссий H4ZE.DE и MVEE.DE
H4ZE.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MVEE.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZE.DE и MVEE.DE
Дивидендная доходность H4ZE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как MVEE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZE.DE HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR | 2.36% | 2.58% | 5.12% | 2.81% | 3.03% | 2.09% | 2.15% | 2.91% | 3.35% | 2.75% | 2.88% | 2.69% |
MVEE.DE iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ESG UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
H4ZE.DE and MVEE.DE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZE.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZE.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for MVEE.DE.
H4ZE.DE tracks MSCI Europe, while MVEE.DE tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.10% for H4ZE.DE and 0.25% for MVEE.DE.
Подберите оптимальное распределение для H4ZE.DE и MVEE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор