PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZE.DE с H4ZA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H4ZE.DE с H4ZA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H4ZE.DE (HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR) and H4ZA.DE (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR) are both Europe Equities funds from HSBC - H4ZE.DE tracks the MSCI Europe while H4ZA.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, H4ZE.DE returned 9.41%/yr vs 10.80%/yr for H4ZA.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. H4ZE.DE charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for H4ZA.DE.

Доходность

Сравнение доходности H4ZE.DE и H4ZA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR (H4ZE.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: H4ZE.DE показывает доходность 7.42%, а H4ZA.DE немного ниже – 7.24%. За последние 10 лет акции H4ZE.DE уступали акциям H4ZA.DE по среднегодовой доходности: 9.41% против 10.80% соответственно.

H4ZE.DE

1 день
0.63%
1 месяц
1.17%
С начала года
7.42%
6 месяцев
9.80%
1 год
15.80%
3 года*
14.48%
5 лет*
10.49%
10 лет*
9.41%

H4ZA.DE

1 день
0.77%
1 месяц
1.94%
С начала года
7.24%
6 месяцев
8.59%
1 год
15.63%
3 года*
16.60%
5 лет*
12.12%
10 лет*
10.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H4ZE.DE и H4ZA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
H4ZE.DE
HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR		7.42%20.37%10.54%15.61%-8.94%25.21%-3.31%28.06%-11.05%10.41%
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR		7.24%22.26%13.81%22.59%-8.87%23.72%-2.73%30.07%-11.96%10.07%

Correlation

The correlation between H4ZE.DE and H4ZA.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2010 г.

0.91

The correlation between H4ZE.DE and H4ZA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR

Часто сравнивают с H4ZE.DE:
H4ZE.DE с HMEU.LH4ZE.DE с SWDA.LH4ZE.DE с H410.DEH4ZE.DE с EUNK.DEH4ZE.DE с H4ZY.DEH4ZE.DE с H411.DEH4ZE.DE с H4Z7.DE
Часто сравнивают с H4ZA.DE:
H4ZA.DE с H4ZF.DEH4ZA.DE с SCHDH4ZA.DE с HWWA.LH4ZA.DE с MEUD.LH4ZA.DE с ISF.LH4ZA.DE с PR1E.DEH4ZA.DE с TDGB.L

Доходность на риск

H4ZE.DE vs. H4ZA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZE.DE
Ранг доходности на риск H4ZE.DE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZE.DE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZE.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZE.DE: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZE.DE: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZE.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
H4ZA.DE
Ранг доходности на риск H4ZA.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZA.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZA.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZA.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZA.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZA.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZE.DE c H4ZA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR (H4ZE.DE) и HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4ZE.DEH4ZA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.22
0.98

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
1.54

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.69

1.43

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.20

4.85

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4ZE.DE vs. H4ZA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZE.DE на текущий момент составляет 1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа H4ZA.DE равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZE.DE и H4ZA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4ZE.DEH4ZA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.98

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.69

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.59

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.41

+0.09

Просадки

Сравнение просадок H4ZE.DE и H4ZA.DE

Максимальная просадка H4ZE.DE за все время составила -35.52%, что меньше максимальной просадки H4ZA.DE в -38.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZE.DE и H4ZA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H4ZE.DEH4ZA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.52%

-38.41%

+2.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-10.97%

+1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.49%

-16.40%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.17%

-23.26%

+4.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.52%

-38.41%

+2.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.04%

-0.50%

-1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-7.84%

+2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.24%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZE.DE и H4ZA.DE

Текущая волатильность для HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR (H4ZE.DE) составляет 4.57%, в то время как у HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) волатильность равна 4.95%. Это указывает на то, что H4ZE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H4ZA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H4ZE.DEH4ZA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.57%

4.95%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.73%

12.99%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.01%

15.99%

-2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.28%

17.50%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.49%

18.17%

-2.68%

Сравнение комиссий H4ZE.DE и H4ZA.DE

H4ZE.DE берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии H4ZA.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZE.DE и H4ZA.DE

Дивидендная доходность H4ZE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, что сопоставимо с доходностью H4ZA.DE в 2.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR		2.44%2.49%5.35%2.93%2.94%1.94%2.06%2.84%3.55%2.73%2.85%2.70%
H4ZE.DE
HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR		2.43%2.58%5.12%2.81%3.03%2.09%2.15%2.91%3.35%2.75%2.88%2.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, H4ZE.DE and H4ZA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, H4ZA.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZA.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for H4ZE.DE.

H4ZE.DE tracks MSCI Europe, while H4ZA.DE tracks EURO STOXX® 50. Their fees differ too: 0.10% for H4ZE.DE and 0.05% for H4ZA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H4ZE.DE и H4ZA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор