PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZE.DE с FTGE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H4ZE.DE с FTGE.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

H4ZE.DE (HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR) and FTGE.DE (First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds - H4ZE.DE tracks the MSCI Europe while FTGE.DE tracks the Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. Both are passively managed. Over the past 5 years, H4ZE.DE returned 10.79%/yr vs 11.74%/yr for FTGE.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. H4ZE.DE charges 0.10%/yr vs 0.65%/yr for FTGE.DE.

Доходность

Сравнение доходности H4ZE.DE и FTGE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR (H4ZE.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H4ZE.DE показывает доходность 10.55%, что значительно ниже, чем у FTGE.DE с доходностью 12.96%.

H4ZE.DE

1 день
0.86%
1 месяц
2.40%
С начала года
10.55%
6 месяцев
11.27%
1 год
22.40%
3 года*
16.16%
5 лет*
10.79%
10 лет*
10.80%

FTGE.DE

1 день
0.00%
1 месяц
-0.29%
С начала года
12.96%
6 месяцев
13.77%
1 год
31.10%
3 года*
22.44%
5 лет*
11.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H4ZE.DE и FTGE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
H4ZE.DE
HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR		10.55%20.36%10.54%15.62%-8.94%25.17%22.81%
FTGE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc		12.96%39.79%9.52%12.43%-14.37%20.47%26.65%

Correlation

The correlation between H4ZE.DE and FTGE.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2020 г.

0.86

The correlation between H4ZE.DE and FTGE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR

First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с H4ZE.DE:
H4ZE.DE с HMEU.LH4ZE.DE с SWDA.LH4ZE.DE с H410.DEH4ZE.DE с EUNK.DEH4ZE.DE с H411.DEH4ZE.DE с H4ZY.DEH4ZE.DE с H4Z7.DE
Часто сравнивают с FTGE.DE:
FTGE.DE с XESD.DEFTGE.DE с ZPRL.DEFTGE.DE с PRAE.DEFTGE.DE с SC0D.DEFTGE.DE с EUPE.DEFTGE.DE с AMES.DEFTGE.DE с MIVA.DE

Доходность на риск

H4ZE.DE vs. FTGE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZE.DE
Ранг доходности на риск H4ZE.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZE.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZE.DE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZE.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZE.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZE.DE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
FTGE.DE
Ранг доходности на риск FTGE.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTGE.DE: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTGE.DE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTGE.DE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTGE.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTGE.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZE.DE c FTGE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR (H4ZE.DE) и First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

H4ZE.DEFTGE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.19

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
2.97

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

3.33

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.89

12.80

-3.91

H4ZE.DE vs. FTGE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZE.DE на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTGE.DE равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZE.DE и FTGE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок H4ZE.DE и FTGE.DE

Максимальная просадка H4ZE.DE за все время составила -35.51%, что больше максимальной просадки FTGE.DE в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZE.DE и FTGE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H4ZE.DEFTGE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.51%

-26.63%

-8.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.42%

-9.38%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.49%

-16.12%

-0.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.21%

-26.63%

+7.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.61%

+1.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.44%

-5.37%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.44%

+0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZE.DE и FTGE.DE

Текущая волатильность для HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR (H4ZE.DE) составляет 2.87%, в то время как у First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc (FTGE.DE) волатильность равна 3.30%. Это указывает на то, что H4ZE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTGE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H4ZE.DEFTGE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

3.30%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.89%

11.94%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

14.30%

-1.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.27%

17.54%

-3.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.05%

18.38%

-3.33%

Сравнение комиссий H4ZE.DE и FTGE.DE

H4ZE.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FTGE.DE в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZE.DE и FTGE.DE

Дивидендная доходность H4ZE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, тогда как FTGE.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTGE.DE
First Trust Eurozone AlphaDEX UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
H4ZE.DE
HSBC MSCI Europe UCITS ETF EUR		2.36%2.58%5.12%2.81%3.03%2.09%2.15%2.91%3.35%2.75%2.88%2.69%

Часто задаваемые вопросы

H4ZE.DE and FTGE.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H4ZE.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZE.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.65% for FTGE.DE.

H4ZE.DE tracks MSCI Europe, while FTGE.DE tracks Nasdaq AlphaDEX® Eurozone. They also come from different issuers: HSBC and First Trust. Their fees differ too: 0.10% for H4ZE.DE and 0.65% for FTGE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H4ZE.DE и FTGE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор