PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4ZA.DE с H410.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H4ZA.DE с H410.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H4ZA.DE (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR) and H410.DE (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - H4ZA.DE is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX® 50, while H410.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 10 years, H4ZA.DE returned 10.80%/yr vs 9.77%/yr for H410.DE. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. H4ZA.DE charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for H410.DE.

Доходность

Сравнение доходности H4ZA.DE и H410.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H4ZA.DE показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у H410.DE с доходностью 27.49%. За последние 10 лет акции H4ZA.DE превзошли акции H410.DE по среднегодовой доходности: 10.80% против 9.77% соответственно.

H4ZA.DE

1 день
0.77%
1 месяц
1.94%
С начала года
7.24%
6 месяцев
8.59%
1 год
15.63%
3 года*
16.60%
5 лет*
12.12%
10 лет*
10.80%

H410.DE

1 день
-1.81%
1 месяц
3.71%
С начала года
27.49%
6 месяцев
27.95%
1 год
49.05%
3 года*
20.39%
5 лет*
8.17%
10 лет*
9.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H4ZA.DE и H410.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR		7.24%22.26%13.81%22.59%-8.87%23.72%-2.73%30.07%-11.96%10.07%
H410.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		27.49%18.61%13.89%4.66%-13.80%3.98%7.04%21.02%-11.31%21.15%

Correlation

The correlation between H4ZA.DE and H410.DE is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2013 г.

0.64

The correlation between H4ZA.DE and H410.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD

Часто сравнивают с H4ZA.DE:
H4ZA.DE с H4ZF.DEH4ZA.DE с SCHDH4ZA.DE с HWWA.LH4ZA.DE с MEUD.LH4ZA.DE с ISF.LH4ZA.DE с PR1E.DEH4ZA.DE с TDGB.L
Часто сравнивают с H410.DE:
H410.DE с AHYQ.DEH410.DE с 2B7K.DEH410.DE с H411.DEH410.DE с FVSJ.DEH410.DE с H4ZE.DEH410.DE с H412.DEH410.DE с H4Z6.DE

Доходность на риск

H4ZA.DE vs. H410.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4ZA.DE
Ранг доходности на риск H4ZA.DE: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZA.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZA.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZA.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZA.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZA.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
H410.DE
Ранг доходности на риск H410.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H410.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H410.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H410.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H410.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H410.DE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4ZA.DE c H410.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4ZA.DEH410.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.98
2.82

-1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.54
3.76

-2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.51

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.43

4.75

-3.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.85

17.19

-12.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4ZA.DE vs. H410.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4ZA.DE на текущий момент составляет 0.98, что ниже коэффициента Шарпа H410.DE равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4ZA.DE и H410.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4ZA.DEH410.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

2.82

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.49

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.53

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.41

0.00

Просадки

Сравнение просадок H4ZA.DE и H410.DE

Максимальная просадка H4ZA.DE за все время составила -38.41%, что больше максимальной просадки H410.DE в -36.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZA.DE и H410.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H4ZA.DEH410.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.41%

-36.25%

-2.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.97%

-10.48%

-0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.40%

-18.96%

+2.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.26%

-23.76%

+0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.41%

-31.68%

-6.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.50%

-2.80%

+2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.84%

-10.25%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.90%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности H4ZA.DE и H410.DE

Текущая волатильность для HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) составляет 4.95%, в то время как у HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что H4ZA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с H410.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H4ZA.DEH410.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.95%

7.30%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

14.96%

-1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.99%

17.70%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.50%

16.64%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.17%

18.17%

0.00%

Сравнение комиссий H4ZA.DE и H410.DE

H4ZA.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии H410.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4ZA.DE и H410.DE

Дивидендная доходность H4ZA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что больше доходности H410.DE в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
H410.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD		1.60%2.00%2.40%2.58%3.11%2.00%1.69%2.03%2.20%1.62%1.71%2.28%
H4ZA.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR		2.44%2.49%5.35%2.93%2.94%1.94%2.06%2.84%3.55%2.73%2.85%2.70%

Часто задаваемые вопросы

H4ZA.DE and H410.DE have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, H4ZA.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZA.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for H410.DE.

H4ZA.DE is categorized as Europe Equities, while H410.DE is Asia Pacific Equities. H4ZA.DE tracks EURO STOXX® 50, while H410.DE tracks MSCI Emerging Markets. Their fees differ too: 0.05% for H4ZA.DE and 0.15% for H410.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H4ZA.DE и H410.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор