Сравнение H4ZA.DE с ECDC.DE
H4ZA.DE (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR) and ECDC.DE (Expat Croatia Crobex UCITS ETF) are both Europe Equities funds - H4ZA.DE tracks the EURO STOXX® 50 while ECDC.DE tracks the CROBEX Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, H4ZA.DE returned 12.34%/yr vs 12.59%/yr for ECDC.DE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. H4ZA.DE charges 0.05%/yr vs 1.38%/yr for ECDC.DE.
Доходность
Сравнение доходности H4ZA.DE и ECDC.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H4ZA.DE показывает доходность 9.79%, что значительно ниже, чем у ECDC.DE с доходностью 14.06%.
H4ZA.DE
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -0.88%
- 6 месяцев
- 5.52%
- С начала года
- 9.79%
- 1 год
- 18.89%
- 3 года*
- 15.78%
- 5 лет*
- 12.34%
- 10 лет*
- 11.03%
ECDC.DE
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 1.39%
- 6 месяцев
- 12.31%
- С начала года
- 14.06%
- 1 год
- 17.74%
- 3 года*
- 22.13%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам H4ZA.DE и ECDC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 9.79% | 22.26% | 11.06% | 22.59% | -8.87% | 23.72% | -2.73% | 30.04% | -10.91% |
ECDC.DE Expat Croatia Crobex UCITS ETF | 14.06% | 19.63% | 25.09% | 27.42% | -21.40% | 16.97% | -22.59% | 10.86% | -9.33% |
Correlation
The correlation between H4ZA.DE and ECDC.DE is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2018 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4ZA.DE vs. ECDC.DE — Ранг доходности на риск
H4ZA.DE
ECDC.DE
Сравнение H4ZA.DE c ECDC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) и Expat Croatia Crobex UCITS ETF (ECDC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| H4ZA.DE | ECDC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.30 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.35 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.00 | 7.55 | -1.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок H4ZA.DE и ECDC.DE
Максимальная просадка H4ZA.DE за все время составила -38.40%, что больше максимальной просадки ECDC.DE в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZA.DE и ECDC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4ZA.DE | ECDC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.40% | -35.49% | -2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -7.52% | -3.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.39% | -11.02% | -5.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.26% | -28.39% | +5.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | 0.00% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.18% | -13.88% | +6.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.35% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZA.DE и ECDC.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) имеет более высокую волатильность в 3.98% по сравнению с Expat Croatia Crobex UCITS ETF (ECDC.DE) с волатильностью 2.31%. Это указывает на то, что H4ZA.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECDC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4ZA.DE | ECDC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 2.31% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.35% | 11.01% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.04% | 13.20% | +2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.53% | 12.69% | +4.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.81% | 13.55% | +4.26% |
Сравнение комиссий H4ZA.DE и ECDC.DE
H4ZA.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии ECDC.DE в 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZA.DE и ECDC.DE
Дивидендная доходность H4ZA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, тогда как ECDC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECDC.DE Expat Croatia Crobex UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 2.38% | 2.49% | 2.89% | 2.93% | 2.94% | 1.94% | 2.06% | 2.84% | 3.55% | 2.73% | 2.85% | 2.70% |
Часто задаваемые вопросы
H4ZA.DE and ECDC.DE have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZA.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZA.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 1.38% for ECDC.DE.
H4ZA.DE tracks EURO STOXX® 50, while ECDC.DE tracks CROBEX Index. They also come from different issuers: HSBC and Expat. Their fees differ too: 0.05% for H4ZA.DE and 1.38% for ECDC.DE.
Подберите оптимальное распределение для H4ZA.DE и ECDC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор