Сравнение ECDC.DE с CZX.DE
ECDC.DE (Expat Croatia Crobex UCITS ETF) and CZX.DE (Expat Czech PX UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Expat - ECDC.DE tracks the CROBEX Index while CZX.DE tracks the PX Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ECDC.DE returned 12.59%/yr vs 17.84%/yr for CZX.DE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 1.38% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ECDC.DE и CZX.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ECDC.DE показывает доходность 14.06%, что значительно выше, чем у CZX.DE с доходностью -1.27%.
ECDC.DE
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 1.39%
- 6 месяцев
- 12.31%
- С начала года
- 14.06%
- 1 год
- 17.74%
- 3 года*
- 22.13%
- 5 лет*
- 12.59%
- 10 лет*
- —
CZX.DE
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- -3.31%
- С начала года
- -1.27%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 17.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ECDC.DE и CZX.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECDC.DE Expat Croatia Crobex UCITS ETF | 14.06% | 19.63% | 25.09% | 27.42% | -21.40% | 16.97% | -22.59% | 10.86% | -9.33% |
CZX.DE Expat Czech PX UCITS ETF | -1.27% | 59.06% | 25.21% | 15.53% | -14.17% | 36.32% | -8.82% | 15.70% | -17.38% |
Correlation
The correlation between ECDC.DE and CZX.DE is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2018 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ECDC.DE vs. CZX.DE — Ранг доходности на риск
ECDC.DE
CZX.DE
Сравнение ECDC.DE c CZX.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Expat Croatia Crobex UCITS ETF (ECDC.DE) и Expat Czech PX UCITS ETF (CZX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ECDC.DE | CZX.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 1.88 | +0.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.55 | 4.84 | +2.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ECDC.DE и CZX.DE
Максимальная просадка ECDC.DE за все время составила -35.49%, что меньше максимальной просадки CZX.DE в -41.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ECDC.DE и CZX.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ECDC.DE | CZX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.49% | -41.92% | +6.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.52% | -12.60% | +5.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.02% | -12.60% | +1.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.39% | -25.87% | -2.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.88% | +4.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.88% | -8.94% | -4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 4.91% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ECDC.DE и CZX.DE
Текущая волатильность для Expat Croatia Crobex UCITS ETF (ECDC.DE) составляет 2.31%, в то время как у Expat Czech PX UCITS ETF (CZX.DE) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что ECDC.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CZX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ECDC.DE | CZX.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.31% | 4.26% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.01% | 14.09% | -3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.20% | 17.56% | -4.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.69% | 17.13% | -4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.55% | 18.39% | -4.84% |
Сравнение комиссий ECDC.DE и CZX.DE
И ECDC.DE, и CZX.DE имеют комиссию равную 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ECDC.DE и CZX.DE
Ни ECDC.DE, ни CZX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
ECDC.DE and CZX.DE have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 1.38% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ECDC.DE and CZX.DE have the same expense ratio: 1.38% per year.
ECDC.DE tracks CROBEX Index, while CZX.DE tracks PX Index.
Подберите оптимальное распределение для ECDC.DE и CZX.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор