Сравнение H4ZA.DE с D5BL.DE
H4ZA.DE (HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR) and D5BL.DE (Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF) are both Europe Equities funds - H4ZA.DE tracks the EURO STOXX® 50 while D5BL.DE tracks the MSCI Europe Enhanced Value. Both are passively managed. Over the past 10 years, H4ZA.DE returned 10.80%/yr vs 10.77%/yr for D5BL.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. H4ZA.DE charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for D5BL.DE.
Доходность
Сравнение доходности H4ZA.DE и D5BL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H4ZA.DE показывает доходность 7.24%, что значительно ниже, чем у D5BL.DE с доходностью 13.85%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции H4ZA.DE имеют среднегодовую доходность 10.80%, а акции D5BL.DE немного отстают с 10.77%.
H4ZA.DE
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- 1.94%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 8.59%
- 1 год
- 15.63%
- 3 года*
- 16.60%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 10.80%
D5BL.DE
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 2.55%
- С начала года
- 13.85%
- 6 месяцев
- 17.04%
- 1 год
- 32.33%
- 3 года*
- 21.76%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение доходности по годам H4ZA.DE и D5BL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 7.24% | 22.26% | 13.81% | 22.59% | -8.87% | 23.72% | -2.73% | 30.07% | -11.96% | 10.07% |
D5BL.DE Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF | 13.85% | 35.78% | 10.37% | 14.14% | -4.63% | 26.83% | -8.58% | 22.90% | -13.98% | 9.78% |
Correlation
The correlation between H4ZA.DE and D5BL.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2010 г. | 0.89 |
The correlation between H4ZA.DE and D5BL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4ZA.DE vs. D5BL.DE — Ранг доходности на риск
H4ZA.DE
D5BL.DE
Сравнение H4ZA.DE c D5BL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4ZA.DE | D5BL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.42 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 3.28 | -1.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.85 | 12.52 | -7.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4ZA.DE | D5BL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 2.28 | -1.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.93 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.60 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.48 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок H4ZA.DE и D5BL.DE
Максимальная просадка H4ZA.DE за все время составила -38.41%, примерно равная максимальной просадке D5BL.DE в -40.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4ZA.DE и D5BL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4ZA.DE | D5BL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.41% | -40.40% | +1.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -10.02% | -0.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.40% | -17.36% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.26% | -19.58% | -3.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.41% | -40.40% | +1.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -1.22% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.84% | -7.23% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.63% | +0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4ZA.DE и D5BL.DE
HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (H4ZA.DE) и Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF (D5BL.DE) имеют волатильность 4.95% и 4.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4ZA.DE | D5BL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.95% | 4.83% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.99% | 11.54% | +1.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 14.44% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.50% | 15.59% | +1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.17% | 17.76% | +0.41% |
Сравнение комиссий H4ZA.DE и D5BL.DE
H4ZA.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии D5BL.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4ZA.DE и D5BL.DE
Дивидендная доходность H4ZA.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, тогда как D5BL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D5BL.DE Xtrackers MSCI Europe Value UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
H4ZA.DE HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR | 2.44% | 2.49% | 5.35% | 2.93% | 2.94% | 1.94% | 2.06% | 2.84% | 3.55% | 2.73% | 2.85% | 2.70% |
Часто задаваемые вопросы
H4ZA.DE and D5BL.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4ZA.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZA.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for D5BL.DE.
H4ZA.DE tracks EURO STOXX® 50, while D5BL.DE tracks MSCI Europe Enhanced Value. They also come from different issuers: HSBC and Xtrackers. Their fees differ too: 0.05% for H4ZA.DE and 0.15% for D5BL.DE.
Подберите оптимальное распределение для H4ZA.DE и D5BL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор