PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4Z7.DE с SXRS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H4Z7.DE с SXRS.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H4Z7.DE (HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc)) and SXRS.DE (iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF) are both exchange-traded funds - H4Z7.DE is a REIT fund tracking the FTSE EPRA/NAREIT Developed, while SXRS.DE is a Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity. Both are passively managed. Over the past 3 years, H4Z7.DE returned 6.21%/yr vs 12.54%/yr for SXRS.DE. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. H4Z7.DE charges 0.24%/yr vs 0.19%/yr for SXRS.DE.

Доходность

Сравнение доходности H4Z7.DE и SXRS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H4Z7.DE показывает доходность 7.83%, что значительно ниже, чем у SXRS.DE с доходностью 23.84%.

H4Z7.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
-2.61%
С начала года
7.83%
6 месяцев
7.26%
1 год
9.73%
3 года*
6.21%
5 лет*
—
10 лет*
—

SXRS.DE

1 день
-1.56%
1 месяц
-0.35%
С начала года
23.84%
6 месяцев
22.88%
1 год
34.67%
3 года*
12.54%
5 лет*
12.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H4Z7.DE и SXRS.DE

2026 (YTD)2025202420232022
H4Z7.DE
HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc)		7.83%-1.78%5.80%7.39%-13.07%
SXRS.DE
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF		23.84%4.72%10.95%-10.44%-7.77%

Correlation

The correlation between H4Z7.DE and SXRS.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2022 г.

0.08

The correlation between H4Z7.DE and SXRS.DE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc)

iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF

Часто сравнивают с H4Z7.DE:
H4Z7.DE с VWRA.LH4Z7.DE с FTGT.DEH4Z7.DE с IQQ4.DEH4Z7.DE с H412.DEH4Z7.DE с H4ZL.DEH4Z7.DE с ZPRP.DEH4Z7.DE с ESAD.DE
Часто сравнивают с SXRS.DE:
SXRS.DE с CMOD.LSXRS.DE с DBCSXRS.DE с ETL2.DESXRS.DE с PCOM.DESXRS.DE с COMTSXRS.DE с CEMS.DESXRS.DE с EQQQ.L

Доходность на риск

H4Z7.DE vs. SXRS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4Z7.DE
Ранг доходности на риск H4Z7.DE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4Z7.DE: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4Z7.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4Z7.DE: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4Z7.DE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4Z7.DE: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SXRS.DE
Ранг доходности на риск SXRS.DE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXRS.DE: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXRS.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXRS.DE: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXRS.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4Z7.DE c SXRS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4Z7.DESXRS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.86
1.87

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
2.37

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.34

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.23

4.00

-2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.99

8.95

-4.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4Z7.DE vs. SXRS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4Z7.DE на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа SXRS.DE равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4Z7.DE и SXRS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4Z7.DESXRS.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.87

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.53

-0.45

Просадки

Сравнение просадок H4Z7.DE и SXRS.DE

Максимальная просадка H4Z7.DE за все время составила -26.78%, примерно равная максимальной просадке SXRS.DE в -27.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4Z7.DE и SXRS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H4Z7.DESXRS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.78%

-27.64%

+0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.86%

-8.75%

+0.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-16.03%

-4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-27.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.86%

-4.99%

+2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.53%

-13.12%

+1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

3.92%

-1.50%

Волатильность

Сравнение волатильности H4Z7.DE и SXRS.DE

Текущая волатильность для HSBC FTSE EPRA NAREIT Developed UCITS ETF USD (Acc) (H4Z7.DE) составляет 2.87%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (SXRS.DE) волатильность равна 5.76%. Это указывает на то, что H4Z7.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXRS.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H4Z7.DESXRS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

5.76%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.56%

16.67%

-8.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.25%

18.76%

-7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.42%

17.13%

-2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.42%

15.85%

-1.43%

Сравнение комиссий H4Z7.DE и SXRS.DE

H4Z7.DE берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии SXRS.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4Z7.DE и SXRS.DE

Ни H4Z7.DE, ни SXRS.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

H4Z7.DE and SXRS.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXRS.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXRS.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.24% for H4Z7.DE.

H4Z7.DE is categorized as REIT, while SXRS.DE is Commodities. H4Z7.DE tracks FTSE EPRA/NAREIT Developed, while SXRS.DE tracks Bloomberg Commodity. They also come from different issuers: HSBC and iShares. Their fees differ too: 0.24% for H4Z7.DE and 0.19% for SXRS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H4Z7.DE и SXRS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор