PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4Z3.DE с VFEA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H4Z3.DE с VFEA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H4Z3.DE (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)) and VFEA.DE (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc) are both Emerging Markets Equities funds - H4Z3.DE tracks the MSCI Emerging Markets while VFEA.DE tracks the FTSE Emerging. Both are passively managed. Over the past 3 years, H4Z3.DE returned 20.42%/yr vs 15.02%/yr for VFEA.DE. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. H4Z3.DE charges 0.15%/yr vs 0.22%/yr for VFEA.DE.

Доходность

Сравнение доходности H4Z3.DE и VFEA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H4Z3.DE показывает доходность 27.75%, что значительно выше, чем у VFEA.DE с доходностью 12.59%.

H4Z3.DE

1 день
-1.67%
1 месяц
3.67%
С начала года
27.75%
6 месяцев
28.22%
1 год
49.05%
3 года*
20.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFEA.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
0.37%
С начала года
12.59%
6 месяцев
12.22%
1 год
25.81%
3 года*
15.02%
5 лет*
5.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H4Z3.DE и VFEA.DE

2026 (YTD)2025202420232022
H4Z3.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)		27.75%18.60%13.73%4.66%-6.26%
VFEA.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc		12.59%11.25%19.29%3.31%-5.76%

Correlation

The correlation between H4Z3.DE and VFEA.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г.

0.95

The correlation between H4Z3.DE and VFEA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с H4Z3.DE:
H4Z3.DE с LYM8.DEH4Z3.DE с XESC.DEH4Z3.DE с H412.DEH4Z3.DE с VOOH4Z3.DE с XMME.DEH4Z3.DE с H4Z6.DEH4Z3.DE с EMXC.DE
Часто сравнивают с VFEA.DE:
VFEA.DE с EIMI.LVFEA.DE с VWCE.DEVFEA.DE с VWCG.DEVFEA.DE с VOOVFEA.DE с VGVF.DEVFEA.DE с D5BK.DEVFEA.DE с 2B78.DE

Доходность на риск

H4Z3.DE vs. VFEA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4Z3.DE
Ранг доходности на риск H4Z3.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4Z3.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4Z3.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4Z3.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4Z3.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4Z3.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VFEA.DE
Ранг доходности на риск VFEA.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFEA.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFEA.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFEA.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFEA.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFEA.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4Z3.DE c VFEA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4Z3.DEVFEA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
1.82

+1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
2.60

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.33

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

3.17

+1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.12

10.71

+6.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4Z3.DE vs. VFEA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4Z3.DE на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа VFEA.DE равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4Z3.DE и VFEA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4Z3.DEVFEA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

1.82

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.37

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.43

+0.47

Просадки

Сравнение просадок H4Z3.DE и VFEA.DE

Максимальная просадка H4Z3.DE за все время составила -18.86%, что меньше максимальной просадки VFEA.DE в -30.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4Z3.DE и VFEA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H4Z3.DEVFEA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.86%

-30.51%

+11.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-8.44%

-2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.86%

-18.97%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-1.85%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-8.59%

+3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.50%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности H4Z3.DE и VFEA.DE

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что H4Z3.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFEA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H4Z3.DEVFEA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

5.45%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

11.82%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

14.70%

+2.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

15.69%

+0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

18.20%

-2.43%

Сравнение комиссий H4Z3.DE и VFEA.DE

H4Z3.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VFEA.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4Z3.DE и VFEA.DE

Ни H4Z3.DE, ни VFEA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, H4Z3.DE and VFEA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, H4Z3.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4Z3.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for VFEA.DE.

H4Z3.DE tracks MSCI Emerging Markets, while VFEA.DE tracks FTSE Emerging. They also come from different issuers: HSBC and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for H4Z3.DE and 0.22% for VFEA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H4Z3.DE и VFEA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор