Сравнение H4Z3.DE с H410.DE
H4Z3.DE (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)) and H410.DE (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD) are both exchange-traded funds - H4Z3.DE is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets, while H410.DE is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Emerging Markets. Both are passively managed. Over the past 3 years, H4Z3.DE returned 20.42%/yr vs 20.39%/yr for H410.DE. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.15% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности H4Z3.DE и H410.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: H4Z3.DE показывает доходность 27.75%, а H410.DE немного ниже – 27.49%.
H4Z3.DE
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- 27.75%
- 6 месяцев
- 28.22%
- 1 год
- 49.05%
- 3 года*
- 20.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
H410.DE
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- 3.71%
- С начала года
- 27.49%
- 6 месяцев
- 27.95%
- 1 год
- 49.05%
- 3 года*
- 20.39%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 9.77%
Сравнение доходности по годам H4Z3.DE и H410.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
H4Z3.DE HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 27.75% | 18.60% | 13.73% | 4.66% | -6.26% |
H410.DE HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 27.49% | 18.61% | 13.89% | 4.66% | -6.03% |
Correlation
The correlation between H4Z3.DE and H410.DE is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г. | 0.99 |
The correlation between H4Z3.DE and H410.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4Z3.DE vs. H410.DE — Ранг доходности на риск
H4Z3.DE
H410.DE
Сравнение H4Z3.DE c H410.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4Z3.DE | H410.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.51 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.77 | 4.75 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.12 | 17.19 | -0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4Z3.DE | H410.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.85 | 2.82 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.41 | +0.49 |
Просадки
Сравнение просадок H4Z3.DE и H410.DE
Максимальная просадка H4Z3.DE за все время составила -18.86%, что меньше максимальной просадки H410.DE в -36.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4Z3.DE и H410.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4Z3.DE | H410.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.86% | -36.25% | +17.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.47% | -10.48% | +0.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.86% | -18.96% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.73% | -2.80% | +0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.95% | -10.25% | +5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.92% | 2.90% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4Z3.DE и H410.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE) и HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (H410.DE) имеют волатильность 7.35% и 7.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4Z3.DE | H410.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 7.30% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.91% | 14.96% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.54% | 17.70% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 16.64% | -0.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 18.17% | -2.40% |
Сравнение комиссий H4Z3.DE и H410.DE
И H4Z3.DE, и H410.DE имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4Z3.DE и H410.DE
H4Z3.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H410.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H410.DE HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD | 1.60% | 2.00% | 2.40% | 2.58% | 3.11% | 2.00% | 1.69% | 2.03% | 2.20% | 1.62% | 1.71% | 2.28% |
H4Z3.DE HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, H4Z3.DE and H410.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.15% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4Z3.DE and H410.DE have the same expense ratio: 0.15% per year.
H4Z3.DE is categorized as Emerging Markets Equities, while H410.DE is Asia Pacific Equities. Both ETFs track MSCI Emerging Markets.
Подберите оптимальное распределение для H4Z3.DE и H410.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор