PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H4Z3.DE с EL40.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H4Z3.DE с EL40.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H4Z3.DE (HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)) and EL40.DE (Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF ) are both Emerging Markets Equities funds tracking the MSCI Emerging Markets, from HSBC and Deka Investment GmbH respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, H4Z3.DE returned 20.42%/yr vs 19.57%/yr for EL40.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. H4Z3.DE charges 0.15%/yr vs 0.66%/yr for EL40.DE.

Доходность

Сравнение доходности H4Z3.DE и EL40.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE) и Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF (EL40.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: H4Z3.DE показывает доходность 27.75%, а EL40.DE немного ниже – 26.76%.

H4Z3.DE

1 день
-1.67%
1 месяц
3.67%
С начала года
27.75%
6 месяцев
28.22%
1 год
49.05%
3 года*
20.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

EL40.DE

1 день
-2.26%
1 месяц
3.66%
С начала года
26.76%
6 месяцев
26.78%
1 год
47.15%
3 года*
19.57%
5 лет*
7.38%
10 лет*
9.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H4Z3.DE и EL40.DE

2026 (YTD)2025202420232022
H4Z3.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)		27.75%18.60%13.73%4.66%-6.26%
EL40.DE
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF 		26.76%17.86%13.11%4.33%-6.87%

Correlation

The correlation between H4Z3.DE and EL40.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г.

0.86

The correlation between H4Z3.DE and EL40.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Часто сравнивают с H4Z3.DE:
H4Z3.DE с LYM8.DEH4Z3.DE с XESC.DEH4Z3.DE с H412.DEH4Z3.DE с VOOH4Z3.DE с XMME.DEH4Z3.DE с H4Z6.DEH4Z3.DE с EMXC.DE
Часто сравнивают с EL40.DE:
EL40.DE с FVEM.DEEL40.DE с EL46.DEEL40.DE с EL4Z.DEEL40.DE с ELFE.DEEL40.DE с EL4I.DEEL40.DE с EL41.DEEL40.DE с WTD8.DE

Доходность на риск

H4Z3.DE vs. EL40.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H4Z3.DE
Ранг доходности на риск H4Z3.DE: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4Z3.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4Z3.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4Z3.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4Z3.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4Z3.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
EL40.DE
Ранг доходности на риск EL40.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL40.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL40.DE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL40.DE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL40.DE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL40.DE: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H4Z3.DE c EL40.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE) и Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF (EL40.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H4Z3.DEEL40.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.85
1.79

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
2.56

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.43

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.77

2.88

+1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.12

7.00

+10.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H4Z3.DE vs. EL40.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H4Z3.DE на текущий момент составляет 2.85, что выше коэффициента Шарпа EL40.DE равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H4Z3.DE и EL40.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H4Z3.DEEL40.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.85

1.79

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.30

+0.61

Просадки

Сравнение просадок H4Z3.DE и EL40.DE

Максимальная просадка H4Z3.DE за все время составила -18.86%, что меньше максимальной просадки EL40.DE в -36.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4Z3.DE и EL40.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H4Z3.DEEL40.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.86%

-36.65%

+17.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.47%

-16.53%

+6.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.86%

-18.17%

-0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.06%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-3.01%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-11.60%

+6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

6.82%

-3.90%

Волатильность

Сравнение волатильности H4Z3.DE и EL40.DE

Текущая волатильность для HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc) (H4Z3.DE) составляет 7.35%, в то время как у Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF (EL40.DE) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что H4Z3.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL40.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H4Z3.DEEL40.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

8.00%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.91%

15.83%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.54%

26.69%

-9.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

20.75%

-4.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

20.44%

-4.67%

Сравнение комиссий H4Z3.DE и EL40.DE

H4Z3.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии EL40.DE в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H4Z3.DE и EL40.DE

Ни H4Z3.DE, ни EL40.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL40.DE
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF 		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%0.02%0.00%
H4Z3.DE
HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, H4Z3.DE and EL40.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, H4Z3.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4Z3.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.66% for EL40.DE.

Both ETFs track MSCI Emerging Markets. They also come from different issuers: HSBC and Deka Investment GmbH. Their fees differ too: 0.15% for H4Z3.DE and 0.66% for EL40.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H4Z3.DE и EL40.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор