PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL40.DE с ELFE.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EL40.DE с ELFE.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF (EL40.DE) и Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF (ELFE.DE).

EL40.DE и ELFE.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EL40.DE - это пассивный фонд от Deka Investment GmbH, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г.. ELFE.DE - это пассивный фонд от Deka Investment GmbH, который отслеживает доходность Solactive US Treasury 7-10 Q Series USD. Фонд был запущен 9 авг. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EL40.DE и ELFE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF (EL40.DE) и Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF (ELFE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EL40.DE и ELFE.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EL40.DE
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF 		4.45%17.86%13.11%4.33%-14.87%4.55%5.36%13.18%
ELFE.DE
Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF 		1.77%-3.68%5.37%0.04%-9.38%5.11%-0.09%-4.86%

Доходность по периодам

С начала года, EL40.DE показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у ELFE.DE с доходностью 1.77%.

EL40.DE

1 день
-1.43%
1 месяц
-2.13%
С начала года
4.45%
6 месяцев
7.62%
1 год
23.59%
3 года*
12.61%
5 лет*
3.34%
10 лет*
7.07%

ELFE.DE

1 день
0.73%
1 месяц
-1.02%
С начала года
1.77%
6 месяцев
2.07%
1 год
-2.12%
3 года*
0.32%
5 лет*
-0.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF

Часто сравнивают с EL40.DE:
EL40.DE с EL4I.DEEL40.DE с EL41.DEEL40.DE с EL46.DEEL40.DE с EL4Z.DEEL40.DE с FVEM.DEEL40.DE с AW12.DEEL40.DE с WTD8.DE
Часто сравнивают с ELFE.DE:
ELFE.DE с EL4Z.DEELFE.DE с EL41.DEELFE.DE с EL4I.DE

Сравнение комиссий EL40.DE и ELFE.DE

EL40.DE берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии ELFE.DE в 0.07%.

EL40.DE
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF
ELFE.DE
Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF

Доходность на риск

EL40.DE vs. ELFE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL40.DE
Ранг доходности на риск EL40.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL40.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL40.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL40.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL40.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL40.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
ELFE.DE
Ранг доходности на риск ELFE.DE: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELFE.DE: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELFE.DE: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELFE.DE: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELFE.DE: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELFE.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL40.DE c ELFE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF (EL40.DE) и Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF (ELFE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL40.DEELFE.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

-0.26

+1.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

-0.27

+1.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

0.96

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

-0.18

+1.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

-0.29

+4.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL40.DE vs. ELFE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL40.DE на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа ELFE.DE равного -0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL40.DE и ELFE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL40.DEELFE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

-0.26

+1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

-0.02

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

-0.11

+0.35

Корреляция

Корреляция между EL40.DE и ELFE.DE составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL40.DE и ELFE.DE

EL40.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ELFE.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL40.DE
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF 		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%0.02%0.00%
ELFE.DE
Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF 		3.84%3.84%2.83%2.04%1.74%2.27%1.81%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EL40.DE и ELFE.DE

Максимальная просадка EL40.DE за все время составила -36.65%, что больше максимальной просадки ELFE.DE в -20.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL40.DE и ELFE.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EL40.DEELFE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.65%

-20.67%

-15.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-7.94%

-8.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-15.39%

-9.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.23%

-14.64%

+5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.70%

-12.65%

+0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.77%

4.85%

+1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности EL40.DE и ELFE.DE

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF (EL40.DE) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Deka US Treasury 7-10 UCITS ETF (ELFE.DE) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что EL40.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ELFE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EL40.DEELFE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

2.30%

+5.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.16%

4.33%

+18.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.65%

8.32%

+18.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.28%

9.03%

+11.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.27%

8.81%

+11.46%