PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EL40.DE с EL4Z.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EL40.DE с EL4Z.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF (EL40.DE) и Deka MSCI USA UCITS ETF (EL4Z.DE).

EL40.DE и EL4Z.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EL40.DE - это пассивный фонд от Deka Investment GmbH, который отслеживает доходность MSCI Emerging Markets. Фонд был запущен 1 июл. 2010 г.. EL4Z.DE - это пассивный фонд от Deka Investment GmbH, который отслеживает доходность MSCI USA. Фонд был запущен 8 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности EL40.DE и EL4Z.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF (EL40.DE) и Deka MSCI USA UCITS ETF (EL4Z.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EL40.DE и EL4Z.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EL40.DE
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF 		4.45%17.86%13.11%4.33%-14.87%4.55%5.36%20.78%-11.51%19.00%
EL4Z.DE
Deka MSCI USA UCITS ETF		-3.05%3.99%32.17%22.99%-16.37%38.20%9.12%33.84%-1.63%6.08%

Доходность по периодам

С начала года, EL40.DE показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у EL4Z.DE с доходностью -3.05%. За последние 10 лет акции EL40.DE уступали акциям EL4Z.DE по среднегодовой доходности: 7.07% против 13.12% соответственно.

EL40.DE

1 день
-1.43%
1 месяц
-2.13%
С начала года
4.45%
6 месяцев
7.62%
1 год
23.59%
3 года*
12.61%
5 лет*
3.34%
10 лет*
7.07%

EL4Z.DE

1 день
0.23%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-3.05%
6 месяцев
-0.71%
1 год
9.94%
3 года*
15.70%
5 лет*
11.16%
10 лет*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF

Deka MSCI USA UCITS ETF

Часто сравнивают с EL40.DE:
EL40.DE с EL4I.DEEL40.DE с EL41.DEEL40.DE с EL46.DEEL40.DE с ELFE.DEEL40.DE с FVEM.DEEL40.DE с AW12.DEEL40.DE с WTD8.DE
Часто сравнивают с EL4Z.DE:
EL4Z.DE с EL41.DEEL4Z.DE с EL4I.DEEL4Z.DE с ELFE.DEEL4Z.DE с EL46.DEEL4Z.DE с 6PSE.DEEL4Z.DE с JGPI.DEEL4Z.DE с FUSR.DE

Сравнение комиссий EL40.DE и EL4Z.DE

EL40.DE берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии EL4Z.DE в 0.30%.

EL40.DE
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF
EL4Z.DE
Deka MSCI USA UCITS ETF

Доходность на риск

EL40.DE vs. EL4Z.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EL40.DE
Ранг доходности на риск EL40.DE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL40.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL40.DE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL40.DE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL40.DE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL40.DE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
EL4Z.DE
Ранг доходности на риск EL4Z.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EL4Z.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EL4Z.DE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EL4Z.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EL4Z.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EL4Z.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EL40.DE c EL4Z.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF (EL40.DE) и Deka MSCI USA UCITS ETF (EL4Z.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EL40.DEEL4Z.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.56

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

0.86

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.13

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.19

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.09

7.25

-3.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EL40.DE vs. EL4Z.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EL40.DE на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа EL4Z.DE равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EL40.DE и EL4Z.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EL40.DEEL4Z.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.56

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.71

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.35

0.80

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.94

-0.71

Корреляция

Корреляция между EL40.DE и EL4Z.DE составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EL40.DE и EL4Z.DE

EL40.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EL4Z.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EL40.DE
Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF 		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.07%0.00%0.02%0.00%
EL4Z.DE
Deka MSCI USA UCITS ETF		0.56%0.57%0.74%1.23%1.09%0.52%0.90%0.95%1.16%1.03%1.07%1.47%

Просадки

Сравнение просадок EL40.DE и EL4Z.DE

Максимальная просадка EL40.DE за все время составила -36.65%, что больше максимальной просадки EL4Z.DE в -34.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EL40.DE и EL4Z.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

EL40.DEEL4Z.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.65%

-34.19%

-2.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.53%

-8.66%

-7.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.06%

-24.03%

-1.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.59%

-34.19%

+2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.23%

-5.19%

-4.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.70%

-4.26%

-7.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.77%

2.25%

+4.52%

Волатильность

Сравнение волатильности EL40.DE и EL4Z.DE

Deka MSCI Emerging Markets UCITS ETF (EL40.DE) имеет более высокую волатильность в 7.61% по сравнению с Deka MSCI USA UCITS ETF (EL4Z.DE) с волатильностью 3.74%. Это указывает на то, что EL40.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EL4Z.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EL40.DEEL4Z.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.61%

3.74%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.16%

8.74%

+14.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.65%

17.75%

+8.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.28%

15.49%

+4.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.27%

16.27%

+4.00%