Сравнение H4Z1.DE с UEF5.DE
H4Z1.DE (HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD) and UEF5.DE (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both Emerging Markets Equities funds - H4Z1.DE tracks the FTSE Emerging ESG Low Carbon Select while UEF5.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, H4Z1.DE returned 7.17%/yr vs 10.12%/yr for UEF5.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. H4Z1.DE charges 0.18%/yr vs 0.24%/yr for UEF5.DE.
Доходность
Сравнение доходности H4Z1.DE и UEF5.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H4Z1.DE показывает доходность 16.02%, что значительно ниже, чем у UEF5.DE с доходностью 34.15%.
H4Z1.DE
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- 0.82%
- С начала года
- 16.02%
- 6 месяцев
- 14.48%
- 1 год
- 33.76%
- 3 года*
- 17.28%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- —
UEF5.DE
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- 6.86%
- С начала года
- 34.15%
- 6 месяцев
- 35.47%
- 1 год
- 59.20%
- 3 года*
- 24.16%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- 9.52%
Сравнение доходности по годам H4Z1.DE и UEF5.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4Z1.DE HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD | 16.02% | 14.83% | 22.34% | 0.83% | -12.35% | 8.61% | 12.24% |
UEF5.DE UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 34.15% | 21.04% | 15.43% | 3.76% | -15.31% | 7.01% | 20.50% |
Correlation
The correlation between H4Z1.DE and UEF5.DE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2020 г. | 0.89 |
The correlation between H4Z1.DE and UEF5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H4Z1.DE vs. UEF5.DE — Ранг доходности на риск
H4Z1.DE
UEF5.DE
Сравнение H4Z1.DE c UEF5.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (H4Z1.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H4Z1.DE | UEF5.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.55 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 6.29 | -2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.07 | 21.83 | -8.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H4Z1.DE | UEF5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.15 | 3.14 | -1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.57 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.41 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок H4Z1.DE и UEF5.DE
Максимальная просадка H4Z1.DE за все время составила -22.16%, что меньше максимальной просадки UEF5.DE в -36.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H4Z1.DE и UEF5.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H4Z1.DE | UEF5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.16% | -36.71% | +14.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.18% | -9.52% | +0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.53% | -20.41% | +0.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.44% | -24.34% | +3.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.40% | -2.55% | +0.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -9.99% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 2.75% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности H4Z1.DE и UEF5.DE
Текущая волатильность для HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD (H4Z1.DE) составляет 5.70%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что H4Z1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UEF5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H4Z1.DE | UEF5.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 8.72% | -3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 15.86% | -3.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.94% | 19.10% | -3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.24% | 17.66% | -1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.17% | 18.88% | -2.71% |
Сравнение комиссий H4Z1.DE и UEF5.DE
H4Z1.DE берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии UEF5.DE в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H4Z1.DE и UEF5.DE
H4Z1.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UEF5.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H4Z1.DE HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UEF5.DE UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 1.58% | 2.19% | 1.73% | 2.36% | 2.19% | 1.32% | 1.89% | 2.00% | 2.16% | 2.00% | 2.30% | 1.65% |
Часто задаваемые вопросы
H4Z1.DE and UEF5.DE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H4Z1.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4Z1.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.24% for UEF5.DE.
H4Z1.DE tracks FTSE Emerging ESG Low Carbon Select, while UEF5.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: HSBC and UBS. Their fees differ too: 0.18% for H4Z1.DE and 0.24% for UEF5.DE.
Подберите оптимальное распределение для H4Z1.DE и UEF5.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор