Сравнение H41C.DE с H4ZJ.DE
H41C.DE (HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD) and H4ZJ.DE (HSBC MSCI World UCITS ETF USD) are both Global Equities funds from HSBC - H41C.DE tracks the FTSE Developed ESG Low Carbon Select while H4ZJ.DE tracks the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 5 years, H41C.DE returned 12.71%/yr vs 13.87%/yr for H4ZJ.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. H41C.DE charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for H4ZJ.DE.
Доходность
Сравнение доходности H41C.DE и H4ZJ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H41C.DE показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у H4ZJ.DE с доходностью 10.86%.
H41C.DE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 6.30%
- С начала года
- 14.28%
- 6 месяцев
- 15.86%
- 1 год
- 28.86%
- 3 года*
- 17.63%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- —
H4ZJ.DE
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 10.86%
- 6 месяцев
- 10.96%
- 1 год
- 23.81%
- 3 года*
- 18.46%
- 5 лет*
- 13.87%
- 10 лет*
- 14.71%
Сравнение доходности по годам H41C.DE и H4ZJ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
H41C.DE HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD | 14.28% | 10.36% | 21.66% | 16.26% | -12.60% | 32.89% | 10.42% |
H4ZJ.DE HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 10.86% | 8.00% | 26.94% | 22.28% | -13.11% | 35.34% | 11.76% |
Correlation
The correlation between H41C.DE and H4ZJ.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2020 г. | 0.97 |
The correlation between H41C.DE and H4ZJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H41C.DE vs. H4ZJ.DE — Ранг доходности на риск
H41C.DE
H4ZJ.DE
Сравнение H41C.DE c H4ZJ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD (H41C.DE) и HSBC MSCI World UCITS ETF USD (H4ZJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H41C.DE | H4ZJ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.52 | 1.40 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.90 | 3.61 | +1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.75 | 14.41 | +5.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H41C.DE | H4ZJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.74 | 2.13 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.97 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.93 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок H41C.DE и H4ZJ.DE
Максимальная просадка H41C.DE за все время составила -20.76%, что меньше максимальной просадки H4ZJ.DE в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H41C.DE и H4ZJ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H41C.DE | H4ZJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.76% | -33.60% | +12.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.90% | -6.59% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.76% | -21.65% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.76% | -21.65% | +0.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.34% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -4.02% | +0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.47% | 1.66% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности H41C.DE и H4ZJ.DE
HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD (H41C.DE) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с HSBC MSCI World UCITS ETF USD (H4ZJ.DE) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что H41C.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4ZJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H41C.DE | H4ZJ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.01% | 2.77% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.58% | 7.73% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.55% | 11.24% | -0.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.29% | 14.14% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.35% | 15.05% | -1.70% |
Сравнение комиссий H41C.DE и H4ZJ.DE
H41C.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии H4ZJ.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H41C.DE и H4ZJ.DE
H41C.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность H4ZJ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H41C.DE HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
H4ZJ.DE HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 1.16% | 1.28% | 2.06% | 3.02% | 2.65% | 2.73% | 3.30% | 4.02% | 4.71% | 3.58% | 4.02% | 3.46% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, H41C.DE and H4ZJ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, H4ZJ.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H4ZJ.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for H41C.DE.
H41C.DE tracks FTSE Developed ESG Low Carbon Select, while H4ZJ.DE tracks MSCI World. Their fees differ too: 0.18% for H41C.DE and 0.15% for H4ZJ.DE.
Подберите оптимальное распределение для H41C.DE и H4ZJ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор