PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение H41C.DE с H4ZY.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение H41C.DE с H4ZY.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

H41C.DE (HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD) and H4ZY.DE (HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc)) are both Global Equities funds from HSBC - H41C.DE tracks the FTSE Developed ESG Low Carbon Select while H4ZY.DE tracks the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 3 years, H41C.DE returned 17.63%/yr vs 17.59%/yr for H4ZY.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. H41C.DE charges 0.18%/yr vs 0.15%/yr for H4ZY.DE.

Доходность

Сравнение доходности H41C.DE и H4ZY.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD (H41C.DE) и HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (H4ZY.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, H41C.DE показывает доходность 14.28%, что значительно выше, чем у H4ZY.DE с доходностью 10.90%.

H41C.DE

1 день
0.27%
1 месяц
6.30%
С начала года
14.28%
6 месяцев
15.86%
1 год
28.86%
3 года*
17.63%
5 лет*
12.71%
10 лет*
—

H4ZY.DE

1 день
-0.02%
1 месяц
3.67%
С начала года
10.90%
6 месяцев
10.95%
1 год
23.84%
3 года*
17.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам H41C.DE и H4ZY.DE

2026 (YTD)2025202420232022
H41C.DE
HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD		14.28%10.36%21.66%16.26%-4.10%
H4ZY.DE
HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc)		10.90%7.98%25.90%20.32%-4.03%

Correlation

The correlation between H41C.DE and H4ZY.DE is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июл. 2022 г.

0.96

The correlation between H41C.DE and H4ZY.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD

HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с H41C.DE:
H41C.DE с H41E.DEH41C.DE с H4Z3.DEH41C.DE с H4Z6.DEH41C.DE с H4ZP.DEH41C.DE с H4ZX.DEH41C.DE с F50A.DEH41C.DE с CBUI.DE
Часто сравнивают с H4ZY.DE:
H4ZY.DE с H4ZJ.DEH4ZY.DE с SPPW.DEH4ZY.DE с SPYL.DEH4ZY.DE с SPYH4ZY.DE с SWDA.LH4ZY.DE с H4ZE.DEH4ZY.DE с XLKS.L

Доходность на риск

H41C.DE vs. H4ZY.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
H41C.DE
Ранг доходности на риск H41C.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H41C.DE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H41C.DE: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H41C.DE: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H41C.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H41C.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
H4ZY.DE
Ранг доходности на риск H4ZY.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа H4ZY.DE: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино H4ZY.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега H4ZY.DE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара H4ZY.DE: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина H4ZY.DE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение H41C.DE c H4ZY.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD (H41C.DE) и HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (H4ZY.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

H41C.DEH4ZY.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.15

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
2.99

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.40

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.90

3.64

+1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.75

14.48

+5.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

H41C.DE vs. H4ZY.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа H41C.DE на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа H4ZY.DE равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа H41C.DE и H4ZY.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

H41C.DEH4ZY.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.15

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.13

1.12

+0.01

Просадки

Сравнение просадок H41C.DE и H4ZY.DE

Максимальная просадка H41C.DE за все время составила -20.76%, что меньше максимальной просадки H4ZY.DE в -21.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H41C.DE и H4ZY.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

H41C.DEH4ZY.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.76%

-21.94%

+1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.90%

-6.55%

+0.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.76%

-21.94%

+1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.32%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-3.60%

-0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

1.65%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности H41C.DE и H4ZY.DE

HSBC Developed World Sustainable Equity UCITS ETF USD (H41C.DE) имеет более высокую волатильность в 3.01% по сравнению с HSBC MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (H4ZY.DE) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что H41C.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с H4ZY.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

H41C.DEH4ZY.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.01%

2.62%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

7.66%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

11.09%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.29%

13.49%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.35%

13.49%

-0.14%

Сравнение комиссий H41C.DE и H4ZY.DE

H41C.DE берет комиссию в 0.18%, что несколько больше комиссии H4ZY.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов H41C.DE и H4ZY.DE

Ни H41C.DE, ни H4ZY.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, H41C.DE and H4ZY.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, H4ZY.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

H4ZY.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.18% for H41C.DE.

H41C.DE tracks FTSE Developed ESG Low Carbon Select, while H4ZY.DE tracks MSCI World. Their fees differ too: 0.18% for H41C.DE and 0.15% for H4ZY.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для H41C.DE и H4ZY.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор