Сравнение H412.DE с UIMP.DE
H412.DE (HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD) and UIMP.DE (UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both Large Cap Blend Equities funds - H412.DE tracks the FTSE USA ESG Low Carbon Select while UIMP.DE tracks the MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, H412.DE returned 13.98%/yr vs 12.35%/yr for UIMP.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. H412.DE charges 0.12%/yr vs 0.22%/yr for UIMP.DE.
Доходность
Сравнение доходности H412.DE и UIMP.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H412.DE показывает доходность 15.33%, что значительно выше, чем у UIMP.DE с доходностью 14.22%.
H412.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 7.70%
- С начала года
- 15.33%
- 6 месяцев
- 15.89%
- 1 год
- 32.34%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- —
UIMP.DE
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 6.43%
- С начала года
- 14.22%
- 6 месяцев
- 13.02%
- 1 год
- 23.41%
- 3 года*
- 16.45%
- 5 лет*
- 12.35%
- 10 лет*
- 14.21%
Сравнение доходности по годам H412.DE и UIMP.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
H412.DE HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD | 15.33% | 6.12% | 26.73% | 17.60% | -13.13% | 39.39% | 7.92% |
UIMP.DE UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 14.22% | -1.33% | 25.94% | 27.84% | -21.40% | 43.23% | 9.73% |
Correlation
The correlation between H412.DE and UIMP.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2020 г. | 0.91 |
The correlation between H412.DE and UIMP.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H412.DE vs. UIMP.DE — Ранг доходности на риск
H412.DE
UIMP.DE
Сравнение H412.DE c UIMP.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) и UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H412.DE | UIMP.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.31 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.88 | 2.47 | +3.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.52 | 8.01 | +11.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H412.DE | UIMP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90 | 1.75 | +1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.74 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.89 | +0.17 |
Просадки
Сравнение просадок H412.DE и UIMP.DE
Максимальная просадка H412.DE за все время составила -24.35%, что меньше максимальной просадки UIMP.DE в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H412.DE и UIMP.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H412.DE | UIMP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.35% | -33.37% | +9.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.54% | -9.42% | +3.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.35% | -24.74% | +0.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.35% | -24.74% | +0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.69% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -5.22% | +1.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 2.91% | -1.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности H412.DE и UIMP.DE
Текущая волатильность для HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) составляет 3.27%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UIMP.DE) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что H412.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UIMP.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H412.DE | UIMP.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 3.98% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | 9.52% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.23% | 13.27% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 16.53% | -1.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.81% | 16.82% | -2.01% |
Сравнение комиссий H412.DE и UIMP.DE
H412.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии UIMP.DE в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H412.DE и UIMP.DE
H412.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UIMP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
H412.DE HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UIMP.DE UBS ETF (LU) MSCI USA Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis | 0.42% | 0.82% | 0.70% | 0.75% | 0.92% | 0.62% | 0.90% | 0.97% | 1.03% | 1.25% | 1.26% | 1.25% |
Часто задаваемые вопросы
H412.DE and UIMP.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, H412.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H412.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.22% for UIMP.DE.
H412.DE tracks FTSE USA ESG Low Carbon Select, while UIMP.DE tracks MSCI USA SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: HSBC and UBS. Their fees differ too: 0.12% for H412.DE and 0.22% for UIMP.DE.
Подберите оптимальное распределение для H412.DE и UIMP.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор