Сравнение H412.DE с JRUD.DE
H412.DE (HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD) and JRUD.DE (JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist)) are both Large Cap Blend Equities funds - H412.DE tracks the FTSE USA ESG Low Carbon Select while JRUD.DE tracks the JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG). Both are passively managed. Over the past 5 years, H412.DE returned 13.98%/yr vs 14.63%/yr for JRUD.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. H412.DE charges 0.12%/yr vs 0.20%/yr for JRUD.DE.
Доходность
Сравнение доходности H412.DE и JRUD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, H412.DE показывает доходность 15.33%, что значительно выше, чем у JRUD.DE с доходностью 10.50%.
H412.DE
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 7.70%
- С начала года
- 15.33%
- 6 месяцев
- 15.89%
- 1 год
- 32.34%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- 13.98%
- 10 лет*
- —
JRUD.DE
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 3.79%
- С начала года
- 10.50%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 24.35%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 14.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам H412.DE и JRUD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
H412.DE HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD | 15.33% | 6.12% | 26.73% | 17.60% | -13.13% | 39.39% | 7.92% |
JRUD.DE JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 10.50% | 3.71% | 32.10% | 23.94% | -14.78% | 42.20% | 9.05% |
Correlation
The correlation between H412.DE and JRUD.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2020 г. | 0.97 |
The correlation between H412.DE and JRUD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
H412.DE vs. JRUD.DE — Ранг доходности на риск
H412.DE
JRUD.DE
Сравнение H412.DE c JRUD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| H412.DE | JRUD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.40 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.88 | 3.55 | +2.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.52 | 13.27 | +6.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| H412.DE | JRUD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.90 | 2.14 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.94 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.83 | +0.23 |
Просадки
Сравнение просадок H412.DE и JRUD.DE
Максимальная просадка H412.DE за все время составила -24.35%, что меньше максимальной просадки JRUD.DE в -34.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок H412.DE и JRUD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| H412.DE | JRUD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.35% | -34.16% | +9.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.54% | -6.86% | +1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.35% | -23.42% | -0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.35% | -23.42% | -0.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.48% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.12% | -4.95% | +0.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.84% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности H412.DE и JRUD.DE
HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD (H412.DE) имеет более высокую волатильность в 3.27% по сравнению с JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) (JRUD.DE) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что H412.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRUD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| H412.DE | JRUD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 2.56% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.70% | 7.41% | +0.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.23% | 11.40% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.70% | 15.31% | -0.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.81% | 17.76% | -2.95% |
Сравнение комиссий H412.DE и JRUD.DE
H412.DE берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии JRUD.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов H412.DE и JRUD.DE
H412.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JRUD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
H412.DE HSBC USA Sustainable Equity UCITS ETF USD | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JRUD.DE JPMorgan US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD (dist) | 0.58% | 0.57% | 0.44% | 0.78% | 0.88% | 0.65% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, H412.DE and JRUD.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, H412.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
H412.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.20% for JRUD.DE.
H412.DE tracks FTSE USA ESG Low Carbon Select, while JRUD.DE tracks JP Morgan US Research Enhanced Index Equity (ESG). They also come from different issuers: HSBC and JPMorgan. Their fees differ too: 0.12% for H412.DE and 0.20% for JRUD.DE.
Подберите оптимальное распределение для H412.DE и JRUD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор